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单选题
假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成的，你希望避免股票价格下跌可能造成的损失，你会该选择购买（）
A
苹果认沽期权
B
苹果认购期权
C
S&P500认沽期权
D
S&P500认购期权
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解析：
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考题
假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()
A、13%B、11%C、10%D、12%
考题
下列金融交易中属于货币市场交易的项目是( )。A．你从银行获得了3年期贷款购买一辆小汽车B．你在银行购买了9800元的短期国库券C．普通股票价格上涨，为此你买入100股这个公司的股票D．你获得了一笔收入，买入15000元证券投资基金
考题
假设资本资产定价模型成立，某只股票的β＝1.5，市场风险溢价＝8％，无风险利率＝4％，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10％，你是否会投资该股票（）。A.低于期望收益率，不会投资该股票B.高于期望收益率，会投资该股票C.缺少条件，无法计算D.股票有风险，不投资任何股票
考题
证券投资基金分散风险机制是（ ）。A.以组合投资的方式进行投资运作
B.某些股票价格下跌造成的损失可用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补
C.基金通过购买一篮子股票，从而分散风险
D.以上都是
考题
D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
（1）以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元；
（2）根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4；
（3）无风险年报酬率4％；
（4）1元的连续复利终值如下：
要求：
（1）若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格，直接将结果填入表格内：
（2）利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
（3）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合?该投资组合应该如何构建?假设6个月后该股票价格上涨10％，该投资组合的净损益是多少?假设6个月后该股票价格下跌10％，该投资组合的净损益是多少?
（4）若甲投资者预期未来股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，判断甲应采取哪种期权投资策略；计算确保该组合策略不亏损的股票价格变动范围；如果6个月后，标的股票价格实际上涨30％，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）?
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40 元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：
欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买人1 股股票，每份看跌期权可卖出1 股股票；看涨期权每份5 元，看跌期权每份3 元。两种期权执行价格均为40 元，到期时间均为6 个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看涨斯权、多头对敲、空头对敲。
要求：
（1）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
（2）投资者预期未来股价大幅波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6 个月后该股票价格下跌50%,该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
考题
甲公司是一家制造业上市公司。当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨朗权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看涨期权，多头对敲、空头对敲。
要求：
(1)投资者希望将净收益限定在有限区间内。应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
（2）投资者预期未来股价大幅度波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后股票价格下跌50%，该投资组合的净收益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
考题
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。
【要求】
（1）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？
（2）投资者预期未来股价大幅度波动，应该选择哪种投资组合？该组合应该如果构建？假设6个月后股票价格下跌50%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）（2016年试卷Ⅰ）
考题
假设你正在考虑投资某股票,该股票的永续股利为6元/股,根据你的调查,该股票的β系数为0.9。当前的无风险收益率为4.3%,市场期望收益率是13%。 (1)如果选择用CAPM模型进行估计,计算你对该股票的期望收益率是多少? (2)根据期望收益率,你愿意为该股票支付多少钱? (3)假设你的调查出了错误,该股票的实际β值为1.3,则如果你以(2)中的价格购买该股票,则你是高估其价格还是低估其价格?
考题
假设你投资了 10万股的深发展股票，当期每股股价为20元，一年后你可以收到1元/股的红利。假设一年后该股票的市价为24元，则你的持有期收益率为 （ ）
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
考题
假设B公司股票目前市价为每股20元，你在你的经纪人保证金账户中存入15000元并卖空1000股该股票。你的保证金账户上的资金不生息。如果该股票不付现金红利，则当一年后该股票价格变为22元、20元和18元时，你的投资收益率是多少？
考题
某证券公司投资研究人员张某通过对证券市场进行分析后，认为现在是购买某股票的最佳时机，于是建议从不炒股的好友李某在其他证券公司开立账户购买，结果李某在购买股票后，由于该股票价格下跌损失惨重，张某的行为（）A、构成内幕交易B、构成欺诈客户C、并不违法D、构成民事欺诈
考题
单选题证券投资基金分散风险机制是（ ）。A
以组合投资的方式进行投资运作B
某些股票价格下跌造成的损失可用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补C
中小投资者由于资金量小，一般无法通过购买数量众多的股票分散投资风险。D
以上都是
考题
问答题假设B公司股票目前市价为每股20元，你在你的经纪人保证金账户中存入15000元并卖空1000股该股票。你的保证金账户上的资金不生息。如果该股票不付现金红利，则当一年后该股票价格变为22元、20元和18元时，你的投资收益率是多少？
考题
问答题假设B公司股票目前市价为每股20元，你在你的经纪人保证金账户中存入15000元并卖空1000股该股票。你的保证金账户上的资金不生息。如果维持保证金比率为25%，当该股票价格升到什么价位时你会收到追缴保证金通知？
考题
多选题你使用VisualStudio.NET来创建一个控件，此控件将被你的应用程序中的多个窗体使用。这是一个客户标签（Label）控件，用来检索和显示你公司当前的股票价格。控件将在很多具有不同背景的窗体中显示。你希望控件尽可能多的显示潜在的窗体，你要确保股票价格是可见的，而这个矩形控件本身并不显示出来。你需要在控件的Load事件中添加代码来完成这些需求，你该采用哪两段代码？（）Athis.BackColor=Color.Transparent；Bthis.ForeColor=Color.Transparent；Cthis.BackImage=null；Dthis.SetStyle（ControlStyles.UserPaint，false）；Ethis.SetStyle（ControlStyles.SupportsTransparentBackColor，true）；
考题
单选题根据股票估值的戈登增长模型，在其他因素不变的前提下，如果股票投资要求的回报率上升，股票价格会（）。A
上升；B
下跌；C
不变；D
股票价格是不可预测的，因而可能上升，也可能下跌。
考题
问答题X股票目前的市价为每股20元，你卖空1 000股该股票。请问：如果你同时向经纪人发出了停止损失买入委托，指定价格为22元，那么你的最大可能损失又是多少？
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