网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。
A
预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B
预期损失并不一定会真实发生
C
预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D
预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。A 预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B 预期损失并不一定会真实发生C 预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D 预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定” 相关考题
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率一预期损失／资产风险敞口
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ 是指没有预计到的损失
Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口
Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ是指没有预计到的损失
Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口
Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
考题
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
考题
关于信用风险，下列表述错误的是（）。A、衍生产品不存在信用风险B、商业银行主要的信用风险来源于存款业务C、对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D、尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失
考题
下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（ ）A、是指信用风险损失分布的数学期望B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C、是商业银行没有预计到的损失D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口
考题
下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。A、贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C、风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D、贷款资产可以过于集中E、商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
考题
单选题以下关于信用风险经济资本的表述正确的是（）。A
信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能带来的预期损失C
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产的减值拨备额D
信用风险经济资本是指商业银行为了抵补信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
考题
单选题对于超额贷款损失准备，正确的表述有（ ）。A
商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计人二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.5%B
商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计人二级资本，但不得超过信用风险加权资产的1.25%C
商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备不可计入二级资本D
商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的0.8%
考题
单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。A
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B
预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C
预期损失是信用风险损失分布的数学期望D
预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
考题
多选题关于信用风险，下列表述错误的是（）。A衍生产品不存在信用风险B商业银行主要的信用风险来源于存款业务C对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失
考题
单选题关于信用风险经济资本表述正确的是（）。A
信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能带来的预期损失C
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产的减值拨备额D
信用风险经济资本是指商业银行为了抵补信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
考题
多选题下列关于贷款组合信用风险的说法，错误的有（ ）。A贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D贷款资产可以过于集中E商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
考题
多选题关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（ ）。A是指信用风险损失分布的数学期望B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C是商业银行没有预计到的损失D代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E预期损失率=预期损失／资产风险敞口
考题
多选题下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（ ）。A贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D贷款资产可以过于集中E商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
热门标签
最新试卷