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问答题
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为每年4%。要求:利用风险中性原理确定期权的价值。
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考题
假设甲公司股票的现行市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为22.25元。到期时间为8个月,分为两期,每期4个月,每期股价有两种可能:上升25%或下降20%。无风险利率为每个月0.5%。要求:(1)计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值;(2)按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。
考题
甲公司股票当前市价为 20元,有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权,执行价格为 25元,期权价格为 4元,则( )。A.该看涨期权的内在价值是0
B.该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D.该看涨期权的内在价值是-5
考题
假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险报价利率为4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列说法错误的有( )。A.股价上行时期权到期日价值12元
B.套期保值比率为0.8
C.购买股票支出20.57元
D.以无风险利率借入14元
考题
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者降低30%。无风险利率为每年4%。
要求:利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。
考题
某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为( )。A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
考题
假设ABC 公司的股票现在的市价为60 元。有1 股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为65 元,到期时间是6 个月。6 个月以后股价有两种可能:上升22.56%或者降低18.4%。无风险报酬率为每年4%,假设该股票不派发红利,则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据,不正确的是( )。A.股价上行时期权到期日价值为8.536 元
B.期望报酬率为4%
C.下行概率为0.5020
D.期权的现值为4.1675 元
考题
(2013年)甲公司股票当前市价为20 元,有一种以该股票为标的资产的6 个月到期的看涨期权,执行价格为25 元,期权价格为4 元。该看涨期权的内在价值是( )元。A.0
B.1
C.4
D.5
考题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为( )元。A.80
B.60
C.59
D.62
考题
假设ABC 公司的股票现在的市价为80 元。有1 股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85 元,到期时间6 个月。6 个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险报酬率为每年4%。则使用套期保值原理估算出该看涨期权价值为( )元。A.21.664
B.37.144
C.27.31
D.9.834
考题
甲公司股票当前市价为 20 元, 有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权, 执行价格为 25 元, 期权价格为 4 元, 该看涨期权的内在价值是( ) 元。A.0
B.1
C.4
D.5
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期权的净损益;
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;
考题
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求:
计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少?
考题
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求:
若期权价格为4元,建立一个套利组合。
考题
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求:
期权的价值为多少?
考题
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;
考题
问答题假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者降低30%。无风险利率为每年4%。要求:利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。
考题
单选题假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为45元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%,或者降低16.67%。无风险利率为每年8%,则上行概率为( )。A
67.27%B
56.37%C
92.13%D
73.54%
考题
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元,计算买入期权的净损益;
考题
问答题假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。期权的价值为多少?
考题
单选题假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。A
7.78B
5.93C
6.26D
4.37
考题
问答题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报酬率为每年4%。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
考题
单选题假设LC公司的股票现在的市价为40元。一年以后股价有两种可能:上升33. 33%或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价格时,如果已知该期权的执行价格为20元,则套期保值比率为( )。A
1.45B
1C
0.42D
0.5
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