网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。因子分析后,下列表达式正确的是()
A
F1=0.7834X1+0.7725X2+0.7943X3+0.7126X4+0.7120X5
B
X1=0.7834F1-0.2169F2-0.4502F3+0.2568F4
C
F1=0.4636X1+0.4571X2+0.47X3+0.4217X4+0.4213X5
D
X1=0.4636F1-0.2411F2+0.6126F3-0.3821F4-0.4535F5
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。因子分析后,下列表达式正确的是()A F1=0.7834X1+0.7725X2+0.7943X3+0.7126X4+0.7120X5B X1=0.7834F1-0.2169F2-0.4502F3+0.2568F4C F1=0.4636X1+0.4571X2+0.47X3+0.4217X4+0.4213X5D X1=0.4636F1-0.2411F2+0.6126F3-0.3821F4-0.4535F5” 相关考题
考题
甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其β系数分别为2.0,1.0和0.5,市场收益率为15%,无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元,刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年将增长8%。要求:(1)计算以下指标:① 甲公司证券组合的β系数;② 甲公司证券组合的风险收益率(RP);③ 甲公司证券组合的必要投资收益率(K);④ 投资A股票的必要投资收益率;(2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
考题
甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。
甲公司投资组合的风险收益率为:A、10%
B、7%
C、5%
D、2.5%
考题
甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。
下列说法中正确的是:A、A股票的系统风险大于市场平均风险
B、B股票的系统风险大于市场平均风险
C、C股票的系统风险大于市场平均风险
D、以上说法均正确
考题
甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其中β系数分别为2.0,1.0和0.5。市场收益率15% ,无风险收益率为10%。
若该公司只持有A种股票,此时风险报酬系数为0.8,该股票的标准离差率为75%,则该股票的总报酬率为:A、50%
B、60%
C、70%
D、80%
考题
( )是全美也是世界最大的股票电子交易市场,是世界上主要的股票市场中成长速度最快的市场,而且它是首家电子化的股票市场。A.法兰克福证券交易所
B.纽约证券交易所
C.纳斯达克证券交易所
D.布鲁塞尔证券交易所
考题
甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场平均收益率为15%,无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元,刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年增长8%。
要求:
(1)计算以下指标:①甲公司证券组合的β系数;②甲公司证券组合的风险收益率;③甲公司证券组合的必要收益率;④投资A股票的必要收益率。
(2)利用股利增长模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
考题
甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X 、Y、Z 三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%, β系数分别为2.5,1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下:
Y、Z 预期收益率分别为10%和8%,无风险利率4%, 市场组合必要收益率9%。
求
(1)X 股票预期收益率?
(2)证券组合预期收益率?
(3)证券组合β系数?
(4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,判断是否值得投资?
考题
甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%和30%,β系数分别为2.5、1.5和1,其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无风险利率为4%,市场组合的必要收益率为9%。
要求:
(1)计算X股票的预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。
考题
(2019年)甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下:
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市场组合的必要收益率为9%。
要求:
(1)计算X股票的预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合的β系数。
(4)利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。
考题
1971年美国证券经纪商协会开辟了“第二板块”—(),为中小企业特别是科技型中小企业提供了直接的融资管道。A、第二柜台交易市场B、纳斯达克股票交易市场C、纽约股票交易所D、美国股票交易所
考题
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。主成分分析中,提取三个主成分能说明原始信息量的()A、84.107%B、90.209%C、90.107%D、90.834%
考题
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为25%、35%和40%,其贝他系数分别为0.5、1和2,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。
考题
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。判断原证券组合的收益率达到多少时,投资者才会愿意购买。
考题
某公司持有A、B、C三种股票,股票投资帐面价值分别为:600、300、100万元,三种股票的β系数分别为1.2、0.8和1.1。若市场平均收益率为15%,无风险收益率为8%。要求:分别确定由A、B和C三种股票组成的证券组合的β系数、风险收益率和必要收益率
考题
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。第一个主成分的表达式为:()A、Y1=0.4636X1-0.2411X2+0.6126X3-0.3821X4-0.4535X5B、Y1=2.8562X1+0.8090X2+0.5401X3+0.4516X4+0.343X5C、Y1=0.4636X1+0.4571X2+0.47X3+0.4217X4+0.4213X5D、Y1=0.8635X1+0.8236X2+0.7469X3+0.8882X4+0.8832X5
考题
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。第一个主成分与AlliedChemical(X1)变量间的相关系数为()。A、2.8562B、0.4636C、0.8635D、0.7834
考题
单选题Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。第一个主成分的表达式为:()A
Y1=0.4636X1-0.2411X2+0.6126X3-0.3821X4-0.4535X5B
Y1=2.8562X1+0.8090X2+0.5401X3+0.4516X4+0.343X5C
Y1=0.4636X1+0.4571X2+0.47X3+0.4217X4+0.4213X5D
Y1=0.8635X1+0.8236X2+0.7469X3+0.8882X4+0.8832X5
考题
问答题K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。计算原证券组合的β系数;
考题
单选题Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。主成分分析中,提取三个主成分能说明原始信息量的()A
84.107%B
90.209%C
90.107%D
90.834%
考题
问答题甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场收益率为15%,无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元,刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年将增长8%。 要求: (1)计算以下指标: ①甲公司证券组合的β系数; ②甲公司证券组合的风险溢价率(R0); ③甲公司证券组合的必要投资收益率(R0); ④投资A股票的必要投资收益率。 (2)计算A股票的预期收益率,并分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
考题
单选题Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。对五个变量进行聚类,数据经Z分数法标准化,采用最短距离聚类法,欧氏距离平方测度距离,在距离为182.2处可聚为()A
1B
2C
3D
4
考题
单选题世界著名的股票交易市场中属于亚洲的是()。A
纽约证券交易所B
伦敦证券交易所C
慕尼黑证券交易所D
东京证券交易所
热门标签
最新试卷