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名词解释题
增长投资期权
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考题
可转换证券一般同时具有可转换权和可赎回权这时，这种证券实际上包含了两个期权，即()。A、投资者的买入看涨期权和发行者的买入看跌期权B、投资者的买入看涨期权和发行者的卖出看跌期权C、投资者的买入看跌期权和发行者的卖出看跌期权D、投资者的买入看跌期权和发行者的买入看涨期权
考题
下列关于期权的描述错误的是( )。A．期权可以将投资者的风险损失最小化B．期权可以被用来改变投资组合的风险和回报C．期权可以被当作投资组合的保险使用D．所有的期权都符合做注册退休计划里的投资选项
考题
（2018年）甲公司是一家上市公司，上年刚发现金股利2.2元，资本成本10%，甲公司未来股利增长率6%，股票现在市价为50元，市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权。欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权5元/份，看跌期权3元/份。期权一年后到期，执行价格为50元。小王和小张都花了53000元，小王买了1000股甲公司股票及1000份看跌期权，小张买了看涨期权10600份。
要求：
（1）利用股利增长模型计算一年后股票内在价值。
（2）根据第一问结果计算一年后小王和小张的投资净损益。
（3）若一年后甲公司股票跌至40元/股，计算小王和小张的投资净损益。
考题
某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格
B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格
D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
考题
投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。A、买入认购期权或买入认沽期权B、买入认购期权或卖出认沽期权C、卖出认购期权或买入认沽期权D、卖出认购期权或卖出认沽期权
考题
单选题投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。A
买入认购期权或买入认沽期权B
买入认购期权或卖出认沽期权C
卖出认购期权或买入认沽期权D
卖出认购期权或卖出认沽期权
考题
单选题关于股指期权的说法，正确的是（ ）。[2016年9月真题]A
股指期权采用现金交割B
股指期权只有到期才能行权C
股指期权投资比股指期货投资风险小D
股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险
考题
多选题牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
考题
单选题熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A
在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入B
在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出C
投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D
投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
考题
问答题甲公司是一家上市公司，最近刚发放上年现金股利每股5元，目前每股市价60元。证券分析师预测，甲公司未来股利增长率为8%。无风险利率为4%，甲公司的贝塔系数为1.5，市场组合的平均报酬率为12%。市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权价格每份5元，看跌期权价格每份2.5元。两种期权的执行价格均60元，期限均为6个月。投资者小刘和小马都认为市场低估了甲公司股票，预测1年后股票价格将回归内在价值，于是两人都进行了投资。小刘的投资策略是：买人1 000份甲公司股票的看涨期权，同时买入1 000份甲公司股票的看跌期权；小马的投资策略是：卖出1 000份甲公司股票的看涨期权，同时卖出1 000份甲公司股票的看跌期权。（注：计算投资净损益时不考虑货币时间价值）要求：（1）分别采用CAPM模型和股利增长模型计算，并以两者的平均值作为甲公司的股权资本成本。（2）简要说明小刘和小马分别采用了什么投资策略以及该投资策略的特征和适用范围。（3）如果6个月后，股票价格上升到65元，分别计算小刘和小马的投资净损益。
考题
单选题运用实物期权方法进行房地产投资决策时，对房地产市场不确定、投资风险的不确定性，可通过( )确定是否进行投资。A
等待投资型期权估价B
放弃型期权估价C
成长型期权估价D
柔性期权估价
考题
单选题计算期权份数的正确公式是（ ）。A
期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×2年平均利润增长率）B
期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×3年平均利润增长率）C
期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×4年平均利润增长率）D
期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×5年平均利润增长率）
考题
单选题计算期权份数的正确的计算公式是（ ）。A
期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×2年平均利润增长率)B
期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×3年平均利润增长率)C
期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×4年平均利润增长率)D
期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×5年平均利润增长率)
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