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题目内容
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单选题
白噪声过程需满足的条件有()。
Ⅰ 均值为0
Ⅱ 方差为不变的常数
Ⅲ 序列不存在相关性
Ⅳ 随机变量是连续型
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：
若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，而且序列不存在相关性，则这样的随机过程称为白噪声过程。
更多 “单选题白噪声过程需满足的条件有()。 Ⅰ 均值为0 Ⅱ 方差为不变的常数 Ⅲ 序列不存在相关性 Ⅳ 随机变量是连续型A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
考题
已知X和Y均为正态分布随机变量，X～N（5，100）， Y～N（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机变量X+Y所服从的分布为：（ ）。A．均值为5，方差为221的正态分布B．均值为6，方差为221的正态分布C．均值为11，方差为221的正态分布D．均值为11，方差为331的正态分布
考题
如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （ ）。A．均值为12，方差为100的正态分布B．均值为12，方差为97的正态分布C．均值为10，方差为100的正态分布D．不再服从正态分布
考题
多元线性回归分析中，要求的条件有A、应变量y是服从正态分布的随机变量B、自变量间相互独立C、残差是均数为0，方差为常数、服从正态分布的随机变量D、残差间相互独立，且与p个自变量之间独立E、自变量均服从正态分布
考题
关于中心极限定理，下列说法正确的是（ ）。
A.多个随机变量的平均值（仍然是一个随机变量）服从或近似服从正态分布
B. n个相互独立同分布随机变量，其共同分布不为正态分布或未知，但其均值μ和方差σ2都存在，则在n相当大的情况下，样本均值
近似服从正态分布N(μ, σ2/n)
C.无论什么分布（离散分布或连续分布，正态分布或非正态分布），其样本均值的分布总近似于正态分布
D.设n个分布一样的随机变量，假如其共同分布为正态分布N(μ, σ2)则样本均值仍为正态分布，其均值不变仍为μ，方差为 σ2/n
考题
下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
考题
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
平稳性随机过程需满足的条件有（ ）。A. 任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B. 均值和方差不随时间的改变而改变
C. 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D. 随机变量是连续的
考题
平稳性随机过程需满足的条件有（ ）。A、任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B、均值和方差不随时间的改变而改变
C、任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D、随机变量是连续的
考题
单选题下列论断正确的是（ ）。A
连续型随机变量的密度函数是连续函数B
连续型随机变量等于0的概率等于0C
连续型随机变量密度f（x）满足0≤f（x）≤1D
两连续型随机变量之和是连续型的
考题
多选题多元线性回归分析中，要求的条件有（）。A应变量y是服从正态分布的随机变量B自变量间相互独立C残差是均数为0，方差为常数、服从正态分布的随机变量D残差间相互独立，且与p个自变量之间独立E自变量均服从正态分布
考题
多选题方差的性质包括（）A设c为常数，则D（c）＝0B设X为随机变量，c为常数，则有D（cX）＝ csup2/supD（X）C设X、y是两个相互独立的随机变量，则有D（X＋y）＝D（X）＋D（y）D设c为常数，则D（c）＝cE设X为随机变量，f为常数，则有D（cX）＝＝cD（X）
考题
填空题线性回归模式的假设之一是，误差项ei是（）随机变量，其均值为零，均方差为一常数。
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