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单选题
根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。
A

如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低

B

单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化

C

当一个证券定价合理时，阿尔法值为零

D

当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

参考答案

参考解析
解析：
根据CAPM模型Ri＝RF＋βi（RM－RF），可整理为：Ri＝RF（1－βi）＋βiRM；如果βi＞1，RF的降低反而增加Ri。
更多 “单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化C 当一个证券定价合理时，阿尔法值为零D 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上” 相关考题
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考题 (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
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