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多选题
当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有()。
A
买入3个月到期的平值看涨期权
B
买入3个月到期的平值看跌期权
C
卖出1个月到期的深度实值看涨期权
D
卖出1个月到期的深度实值看跌期权
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当股票价格波动幅度非常大时,( )的期权投资策略的获利可能性高。A.买入看涨期权和买入看跌期权B.卖出看涨期权和卖出看跌期权C.卖出看涨期权和买入看跌期权D.买入看涨期权和卖出看跌期权
考题
当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有()。A、买入3个月到期的平值看涨期权B、买入3个月到期的平值看跌期权C、卖出1个月到期的深度实值看涨期权D、卖出1个月到期的深度实值看跌期权
考题
投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸,如果投资者预期指数会出现下跌的情况,投资者需要对其持仓进行调整,下列调整不合理的有()。A、卖出股指期货B、卖出平值看跌期权C、卖出虚值看涨期权D、卖出实值看跌期权
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某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧,应采取的投资策略是()。A、买入市场指数的平值看涨期权,卖出平值看跌期权B、买入市场指数的平值看跌期权,卖出平值看涨期权C、买入指数对应的平值看涨期权,买入平值看跌期权D、卖出指数对应的平值看涨期权,卖出平值看跌期权
考题
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
考题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51,下列期权中,Gamma值最大的是()。A、3月到期的行权价为2200的看涨期权B、3月到期的行权价为2250的看跌期权C、3月到期的行权价为2300的看涨期权D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
考题
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中,应该考虑进行()交易并持有到期。A、买入执行价为2450点的看涨期权B、卖出股指期货C、买入执行价为2350点的看涨期权D、卖出执行价为2300点的看跌期权
考题
以下何种期权组合可以构造合成股票策略()。A、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B、卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权C、卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
考题
多选题当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有()。A买入3个月到期的平值看涨期权B买入3个月到期的平值看跌期权C卖出1个月到期的深度实值看涨期权D卖出1个月到期的深度实值看跌期权
考题
单选题某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧,应采取的投资策略是()。A
买入市场指数的平值看涨期权,卖出平值看跌期权B
买入市场指数的平值看跌期权,卖出平值看涨期权C
买入指数对应的平值看涨期权,买入平值看跌期权D
卖出指数对应的平值看涨期权,卖出平值看跌期权
考题
多选题投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸,如果投资者预期指数会出现下跌的情况,投资者需要对其持仓进行调整,下列调整不合理的有()。A卖出股指期货B卖出平值看跌期权C卖出虚值看涨期权D卖出实值看跌期权
考题
单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。A
卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B
买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C
卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D
买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
考题
多选题交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中,应该考虑进行()交易并持有到期。A买入执行价为2450点的看涨期权B卖出股指期货C买入执行价为2350点的看涨期权D卖出执行价为2300点的看跌期权
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