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单选题
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
A
提供了以美元表示的最大损失
B
概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
C
评估投资组合在99%的置信水平下的状况
D
评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
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考题
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
考题
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
（ ）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。A.波动性分析法
B.敏感性分析法
C.VaR法
D.压力测试
考题
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A、提供了以美元表示的最大损失B、概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C、评估投资组合在99%的置信水平下的状况D、评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
考题
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A、VaR值只在99％的置信区间内有效B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
单选题下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有（ ）。A
压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充B
商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式C
压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法D
商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性
考题
多选题下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有（）。A可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
考题
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B
压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C
市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
单选题计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A
VaR值只在99%的置信区间内有效B
压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D
VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
单选题计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B
VaR方法只有在99%的转置信区间内有效C
VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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