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单选题
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关
A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅰ、Ⅲ
C
Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：
由CAPM公式可知，证券预期收益率与无风险利率有关，与市场预期收益率可以不同。
由CAPM公式可知，证券预期收益率与无风险利率有关，与市场预期收益率可以不同。
更多 “单选题用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ” 相关考题
考题
在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为 （ ）。A．预期收益率大于必要收益率B．预期收益率小于必要收益率C．预期收益率等于必要收益率D．两者大小无法比较
考题
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断
考题
证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断
考题
资本资产定价模型的假设条件包括（??）。
Ⅰ 证券的收益率具有确定性
Ⅱ 资本市场没有摩擦
Ⅲ 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
Ⅳ 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
考题
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。
Ⅰ应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值
Ⅲ可被视为必要收益率Ⅳ与无风险利率无关A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断
考题
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
考题
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。
Ⅰ 市价总值
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ 市场组合期望收益率
Ⅳ 系统风险
Ⅴ 市盈率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
考题
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
考题
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。
Ⅰ.应与市场预期收益率
Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率
Ⅳ.与无风险利率无关A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
考题
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
单选题2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的预期收益率是（ ）。A
0.06B
0.09 C
0.15 D
0.17 E
0.19
考题
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、ⅤE
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
单选题证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A
被低估B
被高估C
定价公平D
价格无法判断
考题
单选题假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（ ）。A
8% B
10.2% C
13.4% D
15.6% E
17%
考题
单选题2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（ ）。A
0.06B
0.09 C
0.15 D
0.17 E
0.19
考题
单选题证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券()。A
被低估B
被高估C
定价公平D
价格无法判断
考题
单选题用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关A
Ⅰ、ⅡB
Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅢD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()
I 应与市场预期收益率相同
Ⅱ 可被用作资产估值
Ⅲ 可被视为必要收益率
IV 与无风险利率无关A
I、II、IVB
I、II、IIIC
II、III、IVD
II、III
考题
判断题资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（ ）A
对B
错
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