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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。
A
国债期货空头
B
国债期货多头
C
现券多头
D
现券空头
参考答案
参考解析
解析：
由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
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考题
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。
A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
考题
卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
Ⅰ.买入基差策略
Ⅱ.卖出基差策略
Ⅲ.基差多头策略
Ⅳ.基差空头策略A：Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
套期保值的基本做法是（ ）。①持有现货空头，买入期货合约
②持有现货空头，卖出期货合约
③持有现货多头，卖出期货合约
④持有现货多头，买入期货合约A.①②
B.①③
C.①②③
D.①②③④
考题
套期保值的基本做法是（ ）。
Ⅰ.持有现货空头,买入期货合约
Ⅱ.持有现货空头,卖出期货合约
Ⅲ.持有现货多头,卖出期货合约
Ⅳ.持有现货多头,买入期货合约
A、Ⅰ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅰ.Ⅲ
考题
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）A、投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货B、投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货C、如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益D、投资者可以获得现券的利息收益
考题
单选题套期保值的基本做法是（）。 Ⅰ.持有现货空头，买入期货合约 Ⅱ.持有现货空头，卖出期货合约 Ⅲ.持有现货多头，卖出期货合约 Ⅳ.持有现货多头，买入期货合约A
Ⅰ、ⅣB
Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅲ
考题
多选题卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A买入基差策略B卖出基差策略C基差多头策略D基差空头策略
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