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问答题
假设所有证券的期望收益率与标准差为已知（包括无风险借贷利率），这种情况下所有投资者将会有同样的最优风险资产组合（正确还是错误？）。
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考题
假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：▁▁▁▁。A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高C.有效组合的非系统风险 为零D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系E.有效组合的α系数大于零
考题
引入无风险借贷后，( )。A．所有投资者对风险资产的选择是相同的B．所有投资者选择的最优证券组合是相同的C．线性有效边界对所有投资者来说是相同的D．所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了
考题
下列有关风险中性定价的说法正确的有（ ）。A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率B．风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险C．在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值D．在风险中性假设下，期权价格与标的资产的期望收益无关
考题
下列属于风险中性原理特性的是（ ）。 A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B．投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C．将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D．是指假设投资者对待风险的态度是客观的，所有证券的预期收益率都应当是风险利率
考题
资本资产定价模型的主要假设有（ ）。A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合B．投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期D．资本市场是均衡的
考题
若投资者对市场组合中所有资产均有一个共同期望假设，如允许无风险的借或货，那么，该市场组合将( )A所有投资者均会选择的同一的组合B是以该证券的市场价值为权重的组合C是一个多元化组合D以上均正确E以上均不正确
考题
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
考题
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。
Ⅰ 市场组合的期望收益率
Ⅱ 无风险证券收益率
Ⅲ 市场组合的标准差
Ⅳ 风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
引入无风险借贷后，（ ）。
Ⅰ所有投资者对风险资产的选择是相同的
Ⅱ所有投资者选择的最优证券组合是相同的
Ⅲ线性有效边界对所有投资者来说是相同的
Ⅳ所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
考题
证券市场线方程表明，在市场均衡时，（ ）。
Ⅰ.收益包括承担系统风险的补偿
Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
Ⅲ.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
考题
引入无风险借贷后，（ ）。A:所有投资者对风险资产的选择是相同的
B:所有投资者选择的最优证券组合是相同的
C:线性有效边界对所有投资者来说是相同的
D:所有投资者对证券协方差的估计变得不同了
考题
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。
Ⅰ.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（ ）。
?Ⅰ.投资者以期望收益率和方差（或标准差）为基础选择投资组合
?Ⅱ.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
?Ⅲ.市场是无效的
?Ⅳ.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
考题
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
Ⅰ.市场组合的期望收益率
Ⅱ.无风险利率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件（）。A、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C、资本市场没有摩擦D、所有资产都可以在市场上买卖E、存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
考题
下列属于风险中性原理特性的是（）。A、假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率B、投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险C、将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值D、假设投资者对待风险的态度是客观的，所有证券的预期收益率都应当是风险利率
考题
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
考题
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
考题
多选题下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件()。A投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C资本市场没有摩擦D所有资产都可以在市场上买卖E存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
考题
单选题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）A
在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B
在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C
证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D
在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
考题
单选题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）A
只投资风险资产B
只投资无风险资产C
以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合D
以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
单选题资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设不包括（）A
所有的投资者都是风险厌恶者B
投资者可以以无风险利率任意地借人或贷出资金。C
所有投资者的期望相同。D
市场组合处于有效前沿。
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