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单选题
假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）
A
买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约
B
卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约
C
买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约
D
卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约
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考题
以下构成跨期套利的是（ ）。A、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约
B、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约
C、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约
D、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约
考题
下列属于跨期套利的有（ ）。
Ⅰ买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时卖出A期货交易所9月棕榈油期货合约
Ⅱ卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约
Ⅲ卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕榈油期货合约
Ⅳ买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=14475（交易单位为62500英镑）；同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=14885（交易单位为25000英镑）。5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD=14825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利，则合理的交易方向为（）。A.卖出LIFFE英镑期货合约
B.买入LIFFE英镑期货合约
C.卖出CME英镑期货合约
D.买入CME英镑期货合约
考题
以下构成跨期套利的是（ ）。A.买入A交易所5月份铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约
B.买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约
C.买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约
D.买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约
考题
以下选项属于跨市套利的是（ ）。A.卖出A期货交易所5月豆粕期货合约；同时买入B期货交易所5月豆粕期货合约
B.买入A期货交易所5月铜期货合约；同时卖出B期货交易所5月铜期货合约
C.买入A期货交易所5月玉米期货合约；同时卖出A期货交易所5月玉米期货合约
D.卖出A期货交易所5月PTA期货合约；同时买入A期货交易所5月PTA期货合约
考题
以下选项属于跨市套利的有（）。
A.买入A期货交易所5月玉米期货合约，同时买入B期货交易所5月玉米期货合约
B.卖出A期货交易所9月豆粕期货合约，同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约
C.买入A期货交易所5月铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约
D.卖出A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
考题
假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）A.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
B.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
C.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
D.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
考题
下列操作中，属于价差套利的情形有（）。A.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出B期货交易所8月份铜合约
B.卖出A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约
C.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约
D.买入B期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约
考题
下列操作中属于价差套利的情形有（ ）。A.买入C期货交易所8月份铜合约,同时卖出该交易所9月份铜合约
B.买入期货交易所8月份铜合约,同时卖出L期货交易所8月份铜合约
C.卖出C期货交易所8月份铜合约,同时卖出该交易所9月份铝合约
D.买入C期货交易所8月份铜合约同时买入该交易所9月份铝合约
考题
以下属于跨期套利的是（ ）。A.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约
B.卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约
C.买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
D.买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约
考题
2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3560元/吨和3600元/吨，套利者预期价差将缩小，他将（ ）。A、买入5月豆粕期货合约同时卖出9月豆粕期货合约
B、卖出5月豆粕期货合约同时卖入9月豆粕期货合约
C、买入5月豆粕期货合约同时买入9月豆粕期货合约
D、卖出5月豆粕期货合约同时卖出9月豆粕期货合约
考题
假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）A、买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约B、卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约C、买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约D、卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约
考题
3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）A、盈利1050美元B、亏损1050美元C、盈利105000美元D、亏损105000美元
考题
以下属于跨期套利的有（）。A、买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约B、卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约C、卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约，同时买入A期货交易所6月棕榈油期货合约D、卖出A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约
考题
以下属于跨期套利行为的是（）A、芝加哥期货交易所买入5月份大豆期货合约，同时卖出芝加哥期货交易所的8月份大豆期货合约B、芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所卖出8月份大豆期货合约C、在芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所卖出相同数量的8月份玉米期货合约D、芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在芝加哥期货交易所卖出8月份大豆期货合约
考题
以下属于跨期套利行为的是（）。A、在芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所卖出相同数量的8月份玉米期货合约B、在芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在芝加哥期货交易所卖出8月份大豆期货合约C、在芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所卖出8月份大豆期货合约D、在芝加哥期货交易所买入5月份大豆期货合约，同时卖出芝加哥期货交易所的8月份大豆期货合约
考题
多选题假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费用）A平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点，该交易者获得盈利B平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点小于50点，该交易者将会亏损C平仓时CME与ICE澳元期货合约价差小于35点时，该交易者将会亏损D平仓时CME与ICE澳元期货合约价差，只有大于50点时才能盈利
考题
多选题某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小，而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为（）。A买入3月合约，卖出6月合约B卖出3月合约，买入6月合约C买入6月合约，卖出9月合约D卖出6月合约，买入9月合约
考题
单选题假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜期货合约的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）。[2015年5月真题]A
买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约B
卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约C
买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约D
卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
考题
单选题以下属于跨期套利的是（）。A
卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约B
卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约C
买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约D
买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约
考题
单选题假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）。[2015年5月真题]A
买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约B
卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约C
买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约D
卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
考题
单选题1月20日，中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98（100欧元的美元价格）和80.74（100澳元的美元价格）。某交易者预期EUR/USD和AUD/USD价格将会下降，但后者较前者下降更多，因此决定对以上合约进行套利交易。买入10手3月EUR/USD期货合约，同时卖出14手3月AUD/USD期货合约。3月6日，以上两合约的价格分别跌至109.49和75.16，交易者将两合约对冲平仓。则投资者净盈利（ ）美元。（EUR/USD合约交易单位：10000欧元，AUD/USD合约交易单位：10000澳元）[2017年5月真题]A
3906B
2000C
6322D
2234
考题
单选题以下构成跨期套利的是()。A
买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约B
买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约C
买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约D
买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约
考题
单选题以下属于跨期套利行为的是（）。A
在芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所卖出相同数量的8月份玉米期货合约B
在芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在芝加哥期货交易所卖出8月份大豆期货合约C
在芝加哥期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所卖出8月份大豆期货合约D
在芝加哥期货交易所买入5月份大豆期货合约，同时卖出芝加哥期货交易所的8月份大豆期货合约
考题
多选题4月10日，CME市场上6月份的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475，在LIFFE市场上6月份英镑兑美元期货合约的价格为1.4485。若某交易者预期二者价差将会缩小，则其在CME、LIFFE市场上合理的套利交易策略由（ ）组成。[2017年5月真题]A卖出CME英镑期货合约B买入LIFFE英镑期货合约C买入CME英镑期货合约D卖出LIFFE英镑期货合约
考题
单选题3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）A
盈利1050美元B
亏损1050美元C
盈利105000美元D
亏损105000美元
考题
单选题套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大，可（ ）。(价差是用价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)A
卖出其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约B
买入其中价格较高的期货合约，同时买入价格较低的期货合约C
买入其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约D
卖出其中价格较高的期货合约，同时卖出价格较低的期货合约
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