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8、蝶式价差策略的构成：
A．买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份
B．买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
C．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份
D．卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
参考答案和解析
买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份;买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份;卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份
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考题
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，具体操作策略如表7所示，则合理的操作策略有（ ）。A. ④
B. ③
C. ②
D. ①
考题
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
A.③
B.④
C.①
D.②
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下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
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单选题下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A
看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B
看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C
看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D
看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
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多选题期权价差套利策略包括（ ）。A熊市价差套利B蝶式价差套利C日历价差套利D对角价差套利
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