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投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。


参考答案和解析
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考题 资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。( )

考题 投资者对风险和收益的偏好状况与其应当持有的风险资产组合相关。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据投资者对收益和风险的共同偏好以及投资者个人偏好确定投资者最优证券组合并进行组合管理的方法是( )。A.基本分析法B.技术分析法C.证券组合分析法D.金融工程法

考题 证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。 ( )

考题 在无需确知投资者偏好之前,就可以确定( )的特性被称为分离定理。A.风险资产最优组合B.无风险资产最优组合C.市场组合D.风险资产与无风险资产组合

考题 在无风险资产与证券资产构成的证券组合中,切点证券组合T的经济意义是( )。A.所有投资者拥有完全相同的有效边界B.尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券,但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同C.当市场处于均衡状态时,最优风险组合等于市场组合D.上述都对

考题 在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点( )。A.是投资者的最优组合B.是最小方差组合C.是市场组合D.是具有低风险和高收益特征的组合

考题 下列关于投资者对风险的态度的说法中,符合投资组合理论的有( )。A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合 B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度 C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合 D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合

考题 在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合 B:是最小方差组合 C:是市场组合 D:是具有低风险和高收益特征的组合

考题 关于资本市场线,以下说法错误的是( )。A.有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合 B.市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好 C.资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 D.每一位投资者的最优投资组合不同,其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好

考题 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是(  )。A.正相关 B.负相关 C.无关的 D.皆有可能

考题 由资本资产定价模型的假设可以得出(  )。A.投资者是理性的 B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的 C.每个投资者的线性有效集都是一样的 D.投资者的最优投资组合是相同的 E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

考题 分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。 ( )

考题 根据分离定理,投资者对( )状况一该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。A.风险承受能力 B.收益偏好 C.风险和收益的偏好 D.收益预期

考题 根据分离定理,投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是()。A、正相关B、无相关C、以上都有可能

考题 在资本资产定价模型中,以下说法正确的有()。A、对于一个存在无风险证券的市场,投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场,投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场,在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场,投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率,且前者风险要小于后者

考题 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是()。A、正相关B、负相关C、无关的D、皆有可能

考题 下列关于分离定理的表述中,正确的是()。A、分离定理就是将资产的风险与收益分割开来B、分离定理就是将投资者的风险偏好与投资者的资金多少分离开来C、分离定理就是将投资者投资无风险资产的比率与他们的风险偏好分离开来D、分离定理就是将投资者的风险偏好与投资于风险资产投资组合中各个证券的投资比率分离开来

考题 在确定了有效边界和最优证券组合后,投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。

考题 由资本资产定价模型的假设可以得出()A、投资者是理性的B、每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的C、每个投资者的线性有效集都是一样的D、投资者的最优投资组合是相同的E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

考题 单选题下列关于分离定理的表述中,正确的是()。A 分离定理就是将资产的风险与收益分割开来B 分离定理就是将投资者的风险偏好与投资者的资金多少分离开来C 分离定理就是将投资者投资无风险资产的比率与他们的风险偏好分离开来D 分离定理就是将投资者的风险偏好与投资于风险资产投资组合中各个证券的投资比率分离开来

考题 单选题投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是()。A 正相关B 负相关C 无关的D 皆有可能

考题 单选题根据分离定理,投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是()。A 正相关B 无相关C 以上都有可能

考题 多选题关于最优资产组合,下列说法正确的是()。A由于假设投资者是风险厌恶的,因此,最优投资组合必定位于有效集边界上,其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的,但程度有所不同,因此,最终从有效边界上挑选那一个资产组合,则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合

考题 判断题在确定了有效边界和最优证券组合后,投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。A 对B 错

考题 单选题关于资本市场线,以下说法错误的是( )。A 有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合B 市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好C 资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系D 每一位投资者的最优投资组合不同,其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好

考题 判断题分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。( )A 对B 错

考题 多选题由资本资产定价模型的假设可以得出( )。A投资者是理性的B每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的C每个投资者的线性有效集都是一样的D投资者的最优投资组合是相同的E投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关