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当大盘指数为3150时,投资者预期最大指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损,而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下:
若大盘指数短期上涨,则投资者可选择的合理方案是( )。

A. 卖出行权价为3100的看跌期权
B. 买入行权价为3200的看跌期权
C. 卖出行权价为3300的看跌期权
D. 买入行权价为3300的看跌期权

参考答案

参考解析
解析:短期上涨,预期看空。投资者可以选择卖出行权价较高的3300看跌期权,大盘指数上涨不到3300时,买方不会行权,直接赚取期权费用。
更多 “当大盘指数为3150时,投资者预期最大指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损,而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下: 若大盘指数短期上涨,则投资者可选择的合理方案是( )。A. 卖出行权价为3100的看跌期权 B. 买入行权价为3200的看跌期权 C. 卖出行权价为3300的看跌期权 D. 买入行权价为3300的看跌期权” 相关考题
考题 投资者利用股指期货进行多头套期保值的情形是( )。A.当期货指数低估时B.计划在未来持有股票组合,担心股市上涨而使购买成本上升C.当期货指数高估时D.持有股票组合,担心股市下跌而影响收益

考题 ( )时,投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A. 投资者持有股票组合 B. 投资者计划未来持有股票组合 C. 投资者担心股市大盘上涨 D. 投资者担心股市大盘下跌

考题 在股指期权市场上,如果股市大幅下跌,( )风险最大。A. 卖出看涨期权 B. 买入看涨期权 C. 买入看跌期权 D. 卖出看跌期权

考题 投资者( )时,可以考虑用股指期货进行空头套期保值。A、投资者担心股市大盘上涨 B、投资者担心股市大盘下跌 C、投资者持有股票组合 D、投资者计划未来持有股票组合

考题 某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为750.00点,期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元).到3月份时,4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点,该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。A.盈利1875 B.亏损1875 C.盈利625 D.亏损625

考题 当大盘指数为3150时,投资者预期最大指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损,而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下: 当大盘指数预期下跌,收益率最大的是( )。A. 行权价为3000的看跌期权 B. 行权价为3100的看跌期权 C. 行权价为3200的看跌期权 D. 行权价为3300的看跌期权

考题 当大盘指数为3150时,投资者预期最大指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损,而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下:当大盘指数预期下跌,收益率最大的是( )。A、行权价为3000的看跌期权 B、行权价为3100的看跌期权 C、行权价为3200的看跌期权 D、行权价为3300的看跌期权

考题 当大盘指数为3150时,投资者预期最大指数将会大幅下跌,但又担心由于预测不准造成亏损,而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下:若大盘指数短期上涨,则投资者可选择的合理方案是( )。A、卖出行权价为3100的看跌期权 B、买入行权价为3200的看跌期权 C、卖出行权价为3300的看跌期权 D、买入行权价为3300的看跌期权

考题 投资者预期股票市场在未来将大幅上涨。这时,投资者可以通过购买()从股市上涨中获利。A、大额可转让定期存单B、股指期货C、含股指看涨期权多头的保本票据D、股票指数基金

考题 投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸,如果投资者预期指数会出现下跌的情况,投资者需要对其持仓进行调整,下列调整不合理的有()。A、卖出股指期货B、卖出平值看跌期权C、卖出虚值看涨期权D、卖出实值看跌期权

考题 某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。A、执行价为指数初值的看涨期权多头B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

考题 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。 从3月1日至6月1日,该基金在股票市场上的投资状况是()。A、亏损240万元B、盈利240万元C、盈利234万元D、亏损234万元

考题 3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。 到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。A、亏损204.6万元B、盈利204.6万元C、盈利266.6万元D、亏损266.6万元

考题 某股票的预期收益率为11%,大盘指数预期收益为18%,而当期国库券收益约为4%,则该股票的β值为()。A、1B、2C、1.5D、0.5

考题 目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βf降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在期货市场卖空的合约份数为()。A、35份B、-35份C、36份D、-36份

考题 单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。A 最大收益为36点,最大亏损为无穷大B 最大收益为无穷大,最大亏损为36点C 最大收益为36,最大亏损为2336点D 最大收益为36点,最大亏损为2264点

考题 单选题股指大盘是投资者进行证券投资的一个基本的参考,其中深圳证券交易所编制并公布的以全部上市股票为样本股,以指数计算日股份数为权数进行加权平均计算的股价指数是()。A 上证综合指数B 深证综合指数C 上证30指数D 深证成分股指数

考题 单选题某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-(指数终值-指数初值)÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。A 执行价为指数初值的看涨期权多头B 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

考题 单选题投资者利用股指期货进行多头套期保值的情形是(  )。A 当期货指数低估时B 计划在未来持有股票组合,担心股市上涨而使购买成本上升C 当期货指数高估时D 持有股票组合,担心股市下跌而影响收益

考题 多选题( )时,投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A投资者持有股票组合B投资者计划未来持有股票组合C投资者担心股市大盘上涨D投资者担心股市大盘下跌

考题 单选题3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。 到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。A 亏损204.6万元B 盈利204.6万元C 盈利266.6万元D 亏损266.6万元

考题 多选题投资者预期股票市场在未来将大幅上涨。这时,投资者可以通过购买()从股市上涨中获利。A大额可转让定期存单B股指期货C含股指看涨期权多头的保本票据D股票指数基金

考题 多选题投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸,如果投资者预期指数会出现下跌的情况,投资者需要对其持仓进行调整,下列调整不合理的有()。A卖出股指期货B卖出平值看跌期权C卖出虚值看涨期权D卖出实值看跌期权

考题 单选题某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略,假设他预计下一阶段指数将会上涨,但涨幅有限,并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿,应采取的策略为()。A 买入指数对应的看涨期权B 卖出指数对应的看涨期权C 买入指数对应的看跌期权D 卖出指数对应的看跌期权

考题 单选题某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。A 执行价为指数初值的看涨期权多头B 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

考题 单选题关于OBOS曲线的说法正确的是()。A OBOS曲线持续向上攀升,而股价综合指数曲线也同步上升,则意味着整个股票市场是处于整体下降的阶段B OBOS曲线持续下跌,而股价综合指数曲线也同步下跌,则意味着整个股票市场是处于整体上涨的阶段,股市大势将维持上涨的态势,市场上人气比较高涨C 当大盘已经经过了一轮比较长时间的上升行情以后,OBOS曲线开始从高位向下回落,而股价综合指数曲线却还在缓慢向上扬升,则意味着股市大势可能出现“顶背离”现象D 当大盘已经经过了一轮比较长时间的下跌行情以后,OBOS曲线从底部开始向上攀升,而股价综合指数曲线却继续下跌,则意味着股市大势不可能出现“底背离”现象

考题 单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到5月份时,5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点,该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权,则该投机者的最终盈亏状况是(  )美元。A 盈利1250B 亏损1250C 盈利500D 亏损625