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与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
A.手续费少
B.市场冲击成本低
C.指数成分股每半年调整一次
D.跟踪误差小
B.市场冲击成本低
C.指数成分股每半年调整一次
D.跟踪误差小
参考答案
参考解析
解析：股指期货指数化投资策略相对于股票组合指数化策略的优势如表6—3所示。
表6—3股指期货指数化策略与股票组合指数化策略的成本与跟踪误差比较
表6—3股指期货指数化策略与股票组合指数化策略的成本与跟踪误差比较
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考题
加强指数法的核心思想是将（ ）相结合。A．指数化投资管理与积极型股票投资策略B．指数化投资管理与消极型股票投资策略C．积极型股票投资策略与消极型股票投资策略D．积极型股票投资策略与简单型消极投资策略
考题
关于债券指数化投资策略的叙述，正确的是( )。A:债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略B:指数化投资策略的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益C:指数策略假定市场价格是非均衡的交易价格D:指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础
考题
加强指数法的核心思想是将（ ）相结合。A：指数化投资管理与积极型股票投资策略
B：指数化投资管理与消极型股票投资策略
C：积极型股票投资策略与消极型股票投资策略
D：积极型股票投资策略与简单型消极投资策略
考题
关于债券指数化投资策略的叙述，正确的是（）。A:指数化投资策略以市场无效假设为基础B:与积极债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用较高C:指数化投资策略虽然可能达到预期的绩效，但往往放弃了获得更高收益的机会或不能满足投资者对现金流的需求D:指数化投资策略的弱点之一是债券投资者往往无法自己选择相应的指数作为参照物
考题
在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（ ）。A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券
B.持有股票并卖出股指期货合约
C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票
D.买入股指期货合约
考题
根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有( )。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B.国债期货合约+股指期货合约
C.现金储备+股指期货合约
D.现金储备+股票组合+股指期货合约
考题
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。A、股指期货远月贴水有利于提高收益率B、与主要权重的股票组合相比，股指期货的跟踪误差较大C、需要购买一篮子股票构建组合D、交易成本较直接购买股票更高
考题
单选题下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是()。A
股指期货远月贴水有利于提高收益率B
与主要权重的股票组合相比，股指期货的跟踪误差较大C
需要购买一篮子股票构建组合D
交易成本较直接购买股票更高
考题
单选题机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。A
股指期货加固定收益债券增值B
股指期货与股票组合互转套利C
现金证券化D
权益证券市场中立
考题
单选题根据下面资料，回答问题。
依据下述材料，回答以下五题。
材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。
材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有（）。A
国债期货合约+股票组合+股指期货合约B
国债期货合约+股指期货合约C
现金储备+股指期货合约D
现金储备+股票组合+股指期货合约
考题
单选题在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。A
买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券B
持有股票并卖出股指期货合约C
买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票D
买入股指期货合约
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