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若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20
个指数点，则该合约的无套利区间( )。
个指数点，则该合约的无套利区间( )。
A: [2498．75，2138.75]
B: [2455，2545]
C: [2486.25，2526．25]
D: [2505，2545]
B: [2455，2545]
C: [2486.25，2526．25]
D: [2505，2545]
参考答案
参考解析
解析：
更多 “若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20 个指数点，则该合约的无套利区间( )。A: [2498．75，2138.75] B: [2455，2545] C: [2486.25，2526．25] D: [2505，2545]” 相关考题
考题
某3个月到期的股指期货合约，其期现套利信息如下表所示：
则3个月后到期的该指数期货合约()。A.理论价格=2500×[1+(6％-2％)／4]
B.价格在2500 ×[1+(6％-2％)× 3／12]-20以下存在反向套利机会
C.价格在2500 ×[1+(6％+2％)× 3／12]-20以上存在正向套利机会
D.价格在2500 ×[1+(6％-2％)× 3／12]+20以上存在正向套利机会
考题
利用股指期货进行期现套利,正向套利操作是指（ ）。A、买进股票指数所对应的一揽子股票同时卖出股票指数期货合约
B、卖出股票指数所对应的一揽子股票同时买进股票指数期货合约
C、买进近期股指期货合约,卖出远期股指期货合约
D、卖出近期股指期货合约,买进远期股指期货合约
考题
关于股指期货交易，下列表述正确的有
?Ⅰ.通过股指期货进行套期保值规避系统性风险
?Ⅱ.通过股指期货进行套期保值规避非系统性风险
?Ⅲ.通过股指期货进行期现套利，仍然存在市场风险
?Ⅳ.通过股指期货进行期现套利，存在信用风险A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
根据下面资料，回答82-83题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
83若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（ ）。A.[2498．82，2538．82]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]
考题
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数点，则该合约的无套利区间( )。A.[2498．75，2538．75]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]
考题
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。A、[2498.75，2538.75]B、[2455，2545]C、[2486.25，2526.25]D、[2505，2545]
考题
单选题假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（ ）元。A
45000B
50000C
82725D
150000
考题
单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。A
[2498.82，2538.82]B
[2455，2545]C
[2486.25，2526.25]D
[2505，2545]
考题
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A
在3065点以上存在反向套利机会B
在3065点以下存在正向套利机会C
在3035点以上存在反向套利机会D
在2995点以下存在反向套利机会
考题
单选题由于指数基金、ETF目前的市场容量很小，不能满足资金规模较大的机构投资者需求，而且指数基金受到做空的限制，不能进行反向套利，因此，利用沪深300成分股构建组合是（ ）的主要选择。A
期货套利B
期现套利C
股指期货套利D
无风险套利
考题
多选题若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（ ）。A[2498.82，2538.82]B[2455，2545]C[2486.25，2526.25]D[2505，2545]
考题
单选题利用股指期货进行期现套利，正向套利操作是指( )。A
买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出股票指数期货合约B
卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买进股票指数期货合约C
买进近期股指期货合约，卖出远期股指期货合约D
卖出近期股指期货合约，买进远期股指期货合约
考题
单选题4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货()。A
在3069以上反向套利机会B
在3069以下正向套利机会C
在3034以上存在反向套利机会D
在2999以下存在反向套利机会
考题
单选题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间()。A
[2498.75，2538.75]B
[2455，2545]C
[2486.25，2526.25]D
[2505，2545]
考题
单选题在同一期货市场（如股指期货）的不同到期期限的期货合约之间进行的套利交易是（ ）。A
跨市场套利B
期现套利C
跨期套利D
水平价差套利
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