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90／10策略是很流行的一种期货使用策略。它首先将10％的投资资金购买看涨期货，90％的资金用于货币市场投资，直到看涨期货到期为止。（）
参考答案
参考解析
解析：90/10策略又称保证回报基金（guaranteed return funds），90/10策略是指机构投资者将暂时闲置资金的90％用来投资无风险的货币市场工具，剩余的10％用来购买期权，用无风险货币工具投资中得到的利息收入可以补偿购买期权的权利金，这样既保证原有资产的价值不减少，同时也得到了从期权市场获利的机会。 @##
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考题
（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略
B.权益证券市场中立策略
C.期货现货互转套利策略
D.期货加固定收益债券增值策略
考题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。
如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
考题
假设股票的卢值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为βf=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是( )。A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
考题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。
投资组合的总β为（）A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
考题
根据下面资料，回答下题
某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分／蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分／蒲式耳，据此回答以下问题（不计交易费用）。
该策略最大收益为（ ）美分／蒲式耳。?A.50
B.10
C.0
D.-10
考题
下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（ ）。?A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者
C.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略
考题
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A、90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货B、50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货C、90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货D、50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
考题
单选题机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。A
股指期货加固定收益债券增值B
股指期货与股票组合互转套利C
现金证券化D
权益证券市场中立
考题
多选题假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货B50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货C90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货D50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
考题
单选题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为()。A
1.86B
1.94C
2.04D
2.86
考题
多选题某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括（）A买入股指期货B购买股指期货的看涨期权C卖出股指期货D购买股指期货的看跌期权
考题
单选题（ ）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A
避险策略B
权益证券市场中立策略C
期货现货互转套利策略D
期货加固定收益债券增值策略
考题
单选题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A
4.19B
-4.19C
5.39D
-5.39
考题
单选题（）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。A
避险策略B
权益证券市场中立策略C
期货现货互转套利策略D
期货加固定收益债券增值策略
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