网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。

A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta

参考答案

参考解析
解析：场内期货合约的 Delta 是 1，而 GammA.Vega 或 Theta 为零，所以对冲期权的 GammA.Vega 或 Theta 风险。
更多 “期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。 A.Delta B.Rho C.Vega D.Theta ” 相关考题
考题 本次“保险＋期货”业务中,保险公司通过向期货公司购买()对冲风险。 A.场外期权B.场内期权C.期货
查看答案
考题 保险公司为农户投保后,对冲价格风险的方法是()。 A.通过期货公司再保险B.利用大数法则对冲风险C.利用平均法则对冲风险D.不用对冲风险
查看答案
考题 风险管理子公司在期货市场或场内期权市场上进行对冲时主要利用了各期货主力合约之间的月间价差。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 下列关于对冲比率的计算，正确的是（ ）A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量 B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小 C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量 D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
查看答案
考题 下列关于利率期货的多头套期保值者的描述，正确的是（ ）。 A.在期货市场买入利率期货合约 B.在期货市场卖出利率期货合约 C.为对冲利率上升带来的风险 D.为对冲利率下降带来的风险
查看答案
考题 为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（ ）。A.买入看涨期货期权 B.卖出看涨期货期权 C.买进期货合约 D.卖出期货合约
查看答案
考题 关于期权交易，下列说法正确的有()。A.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 C.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 D.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
查看答案
考题 与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值的初始投入更低，杠杆效用更大。（ ）
查看答案
考题 关于期权交易，下列说法中正确的是（ ）。A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险 B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
查看答案
考题 关于期权交易，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
查看答案
考题 为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（）。 Ⅰ.买入看涨期货期权 Ⅱ.买入看跌期货期权 Ⅲ.买进看涨期货合约 Ⅳ.卖出看涨期货期权 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
考题 风险对冲模式一般包括（）。 Ⅰ．股指期货对冲 Ⅱ．商品期货对冲 Ⅲ．套期保值 Ⅳ．期权对冲A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ、Ⅳ
查看答案
考题 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（　　）风险。A.Rho B.Theta C.Vega D.Delta
查看答案
考题 常规的期货套期保值，大多利用场内金融工具进行风险对冲，但是较为复杂的期权做市大多利用场外金融工具进行风险对冲。（　　）
查看答案
考题 某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。A、买入看涨期权B、买入看跌期权C、买入标的物动态对冲D、卖出标的物动态对冲
查看答案
考题 某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。A、卖出日元兑美元看跌期权B、买入日元兑美元看涨期权C、买入日元兑美元期货合约D、卖出日元兑美元期货合约
查看答案
考题 （）用来对冲利率互换的风险。A、债券B、远期利率协议C、期权合约D、期货合约
查看答案
考题 如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物，你会（）A、卖出期货合约并买入看涨期权B、买入期货合约并卖出看涨期权C、卖出看跌期权并买入期货合约D、买入期货合约和看涨期权
查看答案
考题 单选题某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。A 卖出日元兑美元看跌期权B 买入日元兑美元看涨期权C 买入日元兑美元期货合约D 卖出日元兑美元期货合约
查看答案
考题 多选题利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（　　）等因素。A管理能力B投融资利率C冲击成本D建仓成本
查看答案
考题 单选题产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的()风险。A RhoB ThetaC VegaD Delta
查看答案
考题 多选题某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。A买入看涨期权B买入看跌期权C买入标的物动态对冲D卖出标的物动态对冲
查看答案
考题 判断题常规的期货套期保值，大多利用场内金融工具进行风险对冲，但是较为复杂的期权做市大多利用场外金融工具进行风险对冲。（　　）A 对B 错
查看答案
考题 单选题关于期权交易，下列说法正确的有()。 I 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 III 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 IV 卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险A I、II、III、IVB II、IIIC II、III、IVD I、II、III
查看答案
考题 单选题如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物，你会（）A 卖出期货合约并买入看涨期权B 买入期货合约并卖出看涨期权C 卖出看跌期权并买入期货合约D 买入期货合约和看涨期权
查看答案
考题 多选题为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有( )。A买入看涨期货期权B卖出看涨期货期权C买进期货合约D卖出期货合约
查看答案
考题 多选题下列属于买进看跌期货期权的基本运用的是（）。A对冲标的期货合约价格大幅下跌的风险B博取更大的杠杆效用C与卖出看涨期货期权做对手交易D获得价差收益
查看答案
热门标签
最新试卷