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假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
B.11690
C.12310
D.11653
参考答案
参考解析
解析：
更多 “假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为 A.12420 B.11690 C.12310 D.11653 ” 相关考题
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。A．1537B．1486.47C．1468.13D．1457.03
考题
某股票指数为1452.45点，其3个月到期的期货合约在有效期内股息再投资折价7.26点，假设市场无风险利率为5.5%，则该期货合约的理论价格为（ ）点。A. 1465.30B．1475.30C. 1485.30D. 1495.30
考题
石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么一年期原油期货合约的价格为( )元。A．34.59B．37.54C．39.42D．42
考题
假设黄金现货的价格为200元/克，市场无风险利率为4%，那么，不考虑黄金仓储成本，6个月后交割的黄金期货合约理论价格应该是（）。
A.200元/克
B.204元/克
C.198元/克
D.202元/克
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）A.1468．13
B.1486．47
C.1457．03
D.1537．00
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位） A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（ ）点。（小数点后保留两位） A.1468.13
B.1486.47
C.1457.03
D.1537.00
考题
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是（ ）。A.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3250元/吨
B.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨
C.10天后,7月期货合约价格为3190元/吨,9月份期货合约价格为3300元/吨
D.10天后,7月期货合约价格为3180元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨
考题
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（ ）点。A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
考题
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。
如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297
B.309
C.300
D.312
考题
若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3%，无风险利率为 6%，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（ ）点。
A.9328
B.8933
C.9240
D.9068
考题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：F=Se^（Rd-Rf）T）A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
考题
假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2 400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是多少？（）
A 4442.4（元） B 1442.4（元） C 3442.4（元） D 2442.4（元）
考题
根据下面资料，回答问题：
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A、297B、309C、300D、312
考题
已知某种现货金融工具的价格为100元，持有该金融工具的年收益率为10%。若购买该金融工具需要融资，融资成本（年利率）为12%，持有该现货金融工具至期货合约到期日的天数为180天，那么在市场均衡的条件下，该金融工具期货的理论价格应为多少？
考题
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。A、12420B、11690C、12310D、11653
考题
8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨（包含交割成本），据此该贸易商可以（），进行期现套利。A、买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约B、买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约C、卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约D、卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
考题
单选题目前黄金的现货价格为325美元／盎司，而且90天的黄金期货合约价格为329美元（面值为100盎司）。如果90天的国债收益率为3.79％到3.82％之间，不考虑储存成本和交割成本，期货合约价格的理论最大值为（ ）美元。A
325.5B
326.2C
327.6D
328.08E
329.04
考题
单选题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1 450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。（小数点后保留两位）A
1 486.47B
1 537C
1 468.13D
1 457.03
考题
多选题2015年3月4日，中证500指数为5776点，中证500指数4月期货合约价格为5650点（4月第三个周五为4月17日）。
假设无风险年利率为6%，分红年股息率为2.6%，借贷利差为1%，正确的说法是（）。A存在套利机会，应该买入期货卖出现货B存在套利机会，应该买入现货卖出期货C4月股指期货合约理论价格为5799点D4月股指期货合约理论价格为5789点
考题
单选题8月1日，大豆现货价格为3800元／吨，9月份大豆期货价格为4100元／吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元／吨（包含交割成本），据此该贸易商可以（），进行期现套利。A
买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约B
买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约C
卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约D
卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约
考题
单选题3月初，某轮胎企业为了防止天然橡胶原料价格进一步上涨，买人7月份天然橡胶期货合约100手（每手10吨），成交价格为24000元／吨，对其未来生产需要的1000吨天然橡胶进行套期保值。当时现货市场天然橡胶价格为23000元／吨。之后天然橡胶未涨反跌。至6月初，天然橡胶现货价格跌至20000元／吨。该企业按此价格购入天然橡胶现货1000吨，与此同时，将天然橡胶期货合约对冲平仓，成交价格为21000元／吨。该轮胎企业的盈亏状况为（）。A
盈亏相抵B
盈利200元／吨C
亏损200元／吨D
亏损400元／吨
考题
单选题假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率为3％，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。A
2146.7B
2271.1C
2442.4D
2578.5
考题
单选题假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为()元/吨。A
12420B
11690C
12310D
11653
考题
问答题已知某种现货金融工具的价格为160元，持有该金融工具的年收益率为5％，若购买该金融工具需要融资，融资成本（年利率）为4％，持有该现货金融工具至期货合约到期日的天数为243天，那么在市场均衡的条件下，该金融工具期货的理论价格应为多少？
考题
单选题若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。A
9240B
8933C
9068D
9328
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