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某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项，并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险，该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99．50，3个月后期货价格为103．02，则该投资者（ ）。
A.期货交易产生亏损
B.期货交易获得盈利
C.应该卖出国债期货
D.应该买入国债期货
B.期货交易获得盈利
C.应该卖出国债期货
D.应该买入国债期货
参考答案
参考解析
解析：3个月后期货价格高于当日期货价格，投资者计划买入债券，担心债券价格上升，因此进行买入套期保值，应该买入国债期货，期货交易获得盈利。
更多 “某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项，并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险，该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99．50，3个月后期货价格为103．02，则该投资者（ ）。A.期货交易产生亏损 B.期货交易获得盈利 C.应该卖出国债期货 D.应该买入国债期货 ” 相关考题
考题
投资者持有一笔6个月后到期的短期国债，但他3个月后便急需一笔资金，投资者可以通过（ ）实现。 A.买入3个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割
B.卖出6个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割
C.卖出3个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割
D.3个月后卖出其持有的短期国债
考题
?投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.50元，当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为（）元。（不计交易成本）A.3500
B.-3500
C.-35000
D.35000
考题
某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市大盘上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（ ）。A：股指期货卖出套期保值
B：股指期货买入套期保值
C：股指期货和股票期货套利
D：股指期货的跨期套利
考题
某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取（）策略。A.股指期货的卖出套期保值
B.股指期货的买入套期保值
C.期指和股票的套利
D.股指期货的跨期套利
考题
4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。A、买进国债期货967.5万元B、卖出国债期货967.5万元C、买进国债期货900万元D、卖出国债期货900万元
考题
4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。A、买进10手国债期货B、卖出10手国债期货C、买进125手国债期货D、卖出125手国债期货
考题
投资者购买了不支付红利的AB公司的10份期货合约，初始保证金率为10%，合约要求一年后买入1000股股票，国债年利率为3%。问：①如果AB股票的价格为120元，则期货价格应为多少？②如果AB股票价格下跌3%，则期货价格是多少？投资者收益率是多少？
考题
投资美国国债的机构投资者预计将在3个月内收到投资资金，并决定设立对冲基金，以防利率下降。3月1日，当当前价格为70-24/32，9月国债期货价格为71-08/32时，他用10份合同进行对冲。当现金价格为73-08/32，而9月份期货价格为73-00/32时，他就会解除对冲。对冲的净结果是什么？（）A、+8/32；$2，500的利润B、-8/32；$2，500的损失C、没有获利也没有损失（完美对冲）D、上述皆不是
考题
问答题投资者购买了不支付红利的AB公司的10份期货合约，初始保证金率为10%，合约要求一年后买入1000股股票，国债年利率为3%。问：①如果AB股票的价格为120元，则期货价格应为多少？②如果AB股票价格下跌3%，则期货价格是多少？投资者收益率是多少？
考题
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.50元，当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为（ ）元。（不计交易成本）[2019年7月真题]A
3500B
－3500C
－35000D
35000
考题
单选题投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。A
233B
227C
293D
223
考题
单选题某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整天上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。A
股指期货卖出套期保值B
股指期货买入套期保值C
股指期货和股票期货套利D
股指期货的跨期套利
考题
单选题某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取（）策略。A
股指期货的空头套期保值B
股指期货的多头套期保值C
期指和股票的套利D
股指期货的跨期套利
考题
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.9元时追加5手空单，当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本，该投资者盈亏为（ ）元。（合约规模为100万元人民币）[2015年9月真题]A
35500B
－35500C
－110500D
110500
考题
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.850元，当国债期货价格跌至98.500元时全部平仓。该投资者盈亏为（）元。（不计交易成本）A
35000B
-35000C
3500D
-3500
考题
多选题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）A投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货B投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货C如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益D投资者可以获得现券的利息收益
考题
单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A
24．50B
20．45C
16．37D
16．24
考题
单选题4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。A
买进10手国债期货B
卖出10手国债期货C
买进125手国债期货D
卖出125手国债期货
考题
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.9元时追加5手空单，当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本，该投资者盈亏为（ ）元。(合约规模为100万元人民币)A
35500B
-35500C
-110500D
110500
考题
单选题某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资。但是，该投资者担心股市整体上涨从而影响其投资成本，在这种情况下，可采取（ ）策略。A
股指期货的卖出套期保值B
股指期货的买入套期保值C
期指和股票的套利D
股指期货的跨期套利
考题
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为101.85元，当国债期货价格跌至101.50元时全部平仓，该投资者损益为（ ）元:(合约标的为面值100万元人民币的名义中期国债，不计交易成本)A
35000B
-35000C
3500D
-3500
考题
判断题若投资者预期市场利率下降，便可选择国债期货多头策略，期待期货价格下跌获利。（ ）A
对B
错
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