网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
某投资者购买了执行价格为70元/股的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为6元。如果忽略交易成本，该投资者的盈亏平衡点是（）元。
A．98
B．64
C．76
D．70
参考答案和解析
C
更多 “某投资者购买了执行价格为70元/股的某公司股票的看涨期权合约，期权价格为6元。如果忽略交易成本，该投资者的盈亏平衡点是（）元。A．98B．64C．76D．70” 相关考题
考题
某投资者决定用保证金方式购买200股某种股票,并出售2个基于该股票的看涨期权。股票价格为63元,执行价格为65元,期权费为9元。如果期权处于虚值状态,保证金帐户可以允许投资者借入资金为股票价格的50%,投资者也可以用收取的期权费作为购买股票的部分资金,则投资者进行这些期权交易所需的最低保证金为()元。
A、3500B、4500C、4900D、6300
考题
某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为()元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。
A、23B、25C、27D、28
考题
某公司股票看涨、看跌期权的执行价格是57元，期权为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。如果到期H该股票的价格是60元。则同时购进看跌期权与看涨期权组合的到期收益为（ ）元。A.9B.1lC.-5D.0
考题
某投资者以40元/股的价格购买某股票,同时卖出该股票的执行价格为42元/股的看涨期权,期权费3元/股。该投资者如果持有该抛补期权到期,那么他可能获得的最大利润是(忽略红利和交易成本)( )A．2元B．3元C．5元D．8元
考题
你的客户购买了某股票的看涨期权2份,看跌期权1份,执行价格均为45元/股,看涨期权成本为5元/股,看跌期权成本为4元/股。当该股票的价格为55元/股时,如果该客户对冲头寸,那么他的每股盈利或损失是( )A．损失4元/股B．盈利6元/股C．盈利10元/股D．盈利20元/股
考题
某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/股,该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股,但看涨期权的价格为5元/股。那么,该看跌期权的卖方最大损失为( )元/股,该看涨期权的买方最大损失为( )元/股。A．38.0 3.5B．38.0 36.5C．40.0 3.5D．40.0 40.0
考题
某投资者购买了执行价格为25元、期权价值为4元的看涨期权合约,并卖出执行价格为40元、期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的原生资产的价格在到期时上升到50元,并且在到期日期权被执行,那么该投资者在到期时的净利润为(忽略交易成本)( )A．8.5元B．13.5元C．16.5元D．23.5元
考题
根据以上资料回答下列第 150～151 题：某投资者5月份以4.50元/股的价格买进一份9月份到期，执行价格为96形股的M股票看涨期权，同时以5.86元/股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为75.5元的M股票看涨期权(合约单位1000股，不计其他费用)。第 150 题 如果标的股票价格为80元，该交易者的收益为（ ）元。A．1360B．-3140C．3196D．1153
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。
A.1
B.6
C.11
D.－5
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年， 目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是 元，则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。 A.13
B.6
C.－5
D.－2
考题
某投资者买入一张9月到期、执行价格为64．00元/股的股票期货看涨期权，该投资者可以采取（ ）了结该期权。A.到期曰之前提出行权，转换成标的股票期货合约头寸
B.卖出9月到期的该股票期货合约
C.放弃该期权合约的行权
D.对冲平仓
考题
某投资者在A股票现货价格为48元／股时，买入一份该股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美形股，合约规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是（ ）。 A.损益平衡点=55美元／股+2美元／股票
B.损益平衡点=48美元／股+2美元／股票
C.损益平衡点=55美元／股-2美元／股票
D.损益平衡点=48美元／股-2美元／股票
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
考题
某投资者预期未来乙股票会上涨，因此买入3份90天到期的乙股票认购期权，合约乘数为1000股，行权价格为45元，为此他支付了总共6000元的权利金，则该期权的盈亏平衡点的股票价格为（）A、43元B、45元C、47元D、49元
考题
7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为（）。A、64元B、65元C、66元D、67元
考题
某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。
考题
填空题某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。
考题
单选题根据下面资料，回答问题。
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。A
4250B
750C
4350D
850
考题
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
考题
单选题某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。
该交易者的盈亏平衡点为（）港元。A
55.47B
60.00C
64.53D
68.48
考题
单选题某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。A
800B
500C
300D
-300
考题
单选题根据下面资料，回答问题。
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。A
1000B
500C
750D
250
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为()元，该投资者盈亏平衡。A
32.5B
37.5C
40D
35
热门标签
最新试卷