在资产分配线上，如果无风险利率是5%，切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%，如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产，剩余资金投资切点组合，那么投资者的资产配置方案的标准差是A．0.05B．0.1C．0.15D．0.2

考题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于切点组合，则（）。 A．总期望报酬率为13．6% B．总标准差为16% C．该组合位于切点组合的左侧 D．资本市场线斜率为0．35

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考题一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的左边,那么()。 A.只投资风险资产B.不可能有这样的资产组合C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合D.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合

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考题关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C、切点投资组合完全由市场决定D、切点投资组合与投资者的偏好相关

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考题切点投资组合的特征不包括（）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合

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考题切点投资组合的特征不包括( )。 A、切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 C、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 D、切点投资组合是所有投资者理想的投资组合

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考题市场投资组合的特征不包括（）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合

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考题 (2016年)切点投资组合的特征不包括（）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合 C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关 D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合

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考题资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。（2017年）

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考题资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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考题（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。　　要求：　　（1）计算资产组合M的标准差率。　　（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。　　（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

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考题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。A.只投资风险资产 B.只投资无风险资产 C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合

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考题资产配置的步骤包括( )。A、选择风险资产类别 B、根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差 C、选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合 D、对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差 E、对资产配置进行调整

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考题切点投资组合的特征包括( )。 Ⅰ．它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 Ⅱ．有效前沿上的任何投资组合都可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合 Ⅲ．切点投资组合完全由市场决定Ⅳ．切点投资组合完全与投资者的偏好有关A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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考题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）A、以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合B、以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合C、只投资风险资产D、不可能有这样的资产组合E、以上各项均不准确

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考题某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%

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考题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。计算资产组合M的标准差率。

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考题无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A、15%B、20%C、0D、17%

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考题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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考题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

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考题单选题切点投资组合的特征包括（）I、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合III、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关IV、切点投资组合与投资者的偏好关系密切A IB I、II、IVC I、II、IIID I、III

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考题问答题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

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考题单选题假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（　　）。A 23.8%B 24.2%C 25.5%D 26.3%E 27.6%

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考题单选题A 它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B 有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C 切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D 切点投资组合与市场投资组合一致

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考题单选题引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CM1)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于切点投资组合的说法错误的是( )。A 切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B 有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C 切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合D 切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关

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考题单选题股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数： U=E（r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（　　）。A 310 B 320C 350 D 380 E 390

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考题问答题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。判断资产组合M和N哪个风险更大？

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考题单选题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）A 只投资风险资产B 只投资无风险资产C 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合D 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合

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考题单选题无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A 15%B 20%C 0D 17%

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