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一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为10?000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息率应该近似等于（ ）%。
A.2.05
B.4.30
C.5.35
D.6.44
B.4.30
C.5.35
D.6.44
参考答案
参考解析
解析：保证产品能够实现完全保本的资金为：10 000/（1+2.05%）=9799.1元。
总收益为：10 000-9 799.1+430=630.9元。
票面息率为：630.9/9 799.1×100%=6.44%。
考点：收益增强型股指联结票据
总收益为：10 000-9 799.1+430=630.9元。
票面息率为：630.9/9 799.1×100%=6.44%。
考点：收益增强型股指联结票据
更多 “一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为10?000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息率应该近似等于（ ）%。A.2.05 B.4.30 C.5.35 D.6.44 ” 相关考题
考题
关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是（ ）。A.收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率
B.为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约
C.收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金
D.收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内
考题
收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中（ ）最常用。A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.远期合约
考题
根据下列材料，回答1-5
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（ ）合约。 查看材料A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
考题
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题77-81
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（ ）合约。A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
考题
—份完全保本型的股指联结票据的面值为10000元，期限为1年，发行时的1年期无风险利率为5%，如果不考虑交易成本等费用因素，该票据有（ ）元资金可用于建立金融衍生工具头寸。A.476
B.500
C.625
D.488
考题
根据下面资料，回答76-80题
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7—6所示。请据此条款回答以下五题。
表7—6某收益增强型股指联结票据主要条款
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了( )合约：A.看涨期权
B.看跌期权
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
考题
某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答题。
表7-7某保本型股指联结票据主要条款
如果按照当前市场情况，该期权的市场价值大于3.5元，则为保本，应该（ ）。查看材料
A.加入同样数量比例的看涨期权的空头
B.加入同样数量比例的看涨期权的多头
C.加入同样数量比例的看跌期权的多头
D.降低发行价格
考题
关于保本型股指联结票据说法无误的有（）。A、其内嵌的股指期权可以是看涨期权B、其内嵌的股指期权可以是看跌期权C、当票据到期时，期权的价值依赖于当时的股指行情走势D、其内嵌的股指期权可以是看涨期权，不可以是看跌期权
考题
单选题某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A
执行价为指数初值的看涨期权多头B
执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C
执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D
执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
考题
单选题关于收益增强型股指说法错误的是（ ）。A
收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率B
为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约C
收益增强型股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金D
收益增强型股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内
考题
单选题根据下列材料，回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了()合约。A
股指期权空头B
股指期权多头C
价值为负的股指期货D
价值为正的股指期货
考题
多选题关于保本型股指联结票据说法无误的有()。A其内嵌的股指期权可以是看涨期权B其内嵌的股指期权可以是看跌期权C当票据到期时，期权的价值依赖于当时的股指行情走势D其内嵌的股指期权可以是看涨期权，不可以是看跌期权
考题
单选题关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是（）。A
收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率B
为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约C
收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金D
收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内
考题
多选题关于保本型股指联结票据说法无误的有（ ）。A其内嵌的股指期权可以是看涨期权B其内嵌的股指期权可以是看跌期权C当票据到期时，期权的价值依赖于当时的股指行情走势D票据内嵌期权的类型由发行者决定
考题
多选题该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（ ）合约。A看涨期权B看跌期权C价值为负的股指期货D价值为正的股指期货
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