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题目内容
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某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（ ）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）；e≈2.72）
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
B.98.77
C.97.44
D.101.51
参考答案
参考解析
解析：根据公式，6个月后到期的该国债期货理论价值为：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）=（99-2.96）*2.72^（5%*6/12）=98.47元
更多 “某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（ ）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）；e≈2.72）A.98.47 B.98.77 C.97.44 D.101.51” 相关考题
考题
设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。A:St(r-q)(T-t)/360B:(r-q)(T-t)/360C:(r-q)(T-t)D:St(r-q)(T-t)
考题
(2018年)某付息国债面值为100元，票面利率为8％，市场利率为5％，期限2年，每年付息一次，该债券的内在价值为（）。A.110．85元
B.105．58元
C.90．58元
D.108．58元
考题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A.做多国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约105手
D.做空国债期货合约89手
考题
某国债期货的而值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：
A、98.47
B、98.77
C、97.44
D、101.51
考题
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。A. Ft=S0er(T-r)
B. Ft=(ST-CT)er(t-T)
C. F0=S0e(r-q)T
D. Ft=(St+Dt)er(T-t)
考题
某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为
A.98．47
B.98．77
C.97．44
D.101．51
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
该国债的远期价格为()元。A. 102.31
B. 102.41
C. 102.50
D. 102.51
考题
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为( )
A: 98．47
B: 98．77
C: 97．44
D: 101．51
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少（ ）。A.99.35
B.99.68
C.102.31
D.104.15
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
该国债的理论价格为（ ）元。A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的理论价格为（ ）元。A、98.35
B、99.35
C、100.01
D、100.35
考题
某国债期货的面值为 100 元、息票率为 6%的标准券，全价为 99 元，半年付息一次，应计利息的现值为 2.96 元。若无风险利率为 5%，则 6 个月后到期的该国债期货理论价格约为（ ）元。
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
考题
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。A、Ft=S0er(T-r)
B、Ft=(ST-CT)er(t-T)
C、F0=S0e(r-q)T
D、Ft=(St+Dt)er(T-t)
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少？（）
Ａ104.31（元） Ｂ103.31（元） Ｃ102.31（元） Ｄ101.31（元）
考题
已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
考题
某零息债券的面值为1000元，发行价格为821元，期限为5年，则到期收益率为（）。另一息票债券的面值为1000元，票面利率为6%，期限为5年，每年末付息一次，则发行价格为（）。A、4.02%B、5.35%C、890元D、1020元E、1089元
考题
不定项题金融理财师小魏预期市场利率在中长期还会持续小幅攀升。据小魏了解，金鑫投资的国债均为面值100元，剩余偿还期为10年，息票率为5%，每年付息一次。则下列方案中可用于应对利率上升风险的是（ ）。（2分）A将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为8年、息票率为8%、每年付息一次的国债B将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为10年、息票率为3%、每年付息一次的国债C将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为12年、息票率为5%、每年付息一次的国债D不作调整，继续持有原有国债
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）本题中该国债的远期价格是()元。A
102.31B
102.41C
102.50D
102.51
考题
单选题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）该国债的理论价格为()元。A
98.35B
99.35C
100.01D
100.35
考题
单选题某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。A
98.47B
98.77C
97.44D
101.51
考题
多选题某零息债券的面值为1000元，发行价格为821元，期限为5年，则到期收益率为()。另一息票债券的面值为1000元，票面利率为6%，期限为5年，每年末付息一次，则发行价格为()。A4.02%B5.35%C890元D1020元E1089元
考题
单选题我国10年期国债期货合约标的为（ ）。A
面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债B
面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债C
合约到期日首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债D
合约到期日首日剩余期限为4-5.25年的记账式付息国债
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