网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
绝对定价法利用标的资产价格与衍生证券价格之间的内在关系,根据标的资产价格求出衍生产品价格。
参考答案和解析
正确
更多 “绝对定价法利用标的资产价格与衍生证券价格之间的内在关系,根据标的资产价格求出衍生产品价格。” 相关考题
考题
一般而言,期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系式是( ).A.协定价格与标的资产市场价格差距越大,时间价值就越小B.协定价格与标的资产市场价格的差额,就等于时间价值C.时间价值与标的资产市场价格差距越大,协定价格就越高D.协定价格与时间价值差距越大,标的资产市场价格就越低
考题
在其他因素不变的情况下,下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法,正确的是( )。A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关
B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关
C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关
D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比
考题
下列关于标的资产的收益对期权价格影响的说法,不正确的是( )。
A、标的资产的收益将影响标的资产的价格
B、在协定价格一定时,标的资产的价格必然影响期权的内在价值,从而影响期权的价格
C、标的资产的分红付息等将使标的资产的价格下降,而协定价格并不进行相应调整
D、在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降
考题
单选题一个投资者持有某种看跌期权的空头合约,若该期权被持有者行权,则该投资者()。A
必须以合约约定价格买入标的资产B
必须以合约约定价格卖出标的资产C
有权利以合约约定价格买入标的资产D
有权利以合约约定价格卖出标的资产
考题
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有( )。A标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
考题
单选题关于衍生工具,以下表述正确的是()。A
并非所有的衍生工具规定一个合约到期日B
衍生工具都要求实物交割C
衍生工具的交割价格通常取决于未来标的资产市场价格的波动程度D
所有的衍生品合约都有基础标的物
考题
单选题下列情形属于看跌期权买方一定盈利的是()。(不考虑交易手续费)A
标的资产价格在损益平衡点以上B
标的资产价格在损益平衡点以下C
标的资产价格在执行价格与损益平衡点之间D
标的资产价格在执行价格以上
考题
单选题衍生工具的要素包括( )Ⅰ、合约标的资产Ⅱ、到期日Ⅲ、交割价格Ⅳ、结算A
Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ
热门标签
最新试卷