网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（　　）。

A.企业贷款数额
B.企业资产市场价值
C.企业资产市场价值的波动性
D.市场收益率
E.企业资产账面价值

参考答案

参考解析
解析：影响贷款信用风险溢价的要素包括企业贷款数额、企业资产的市场价值、企业资产价值的波动性、短期无风险利率、贷款剩余期限。DE都不在这些影响因素中。
更多 “ Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（　　）。A.企业贷款数额 B.企业资产市场价值 C.企业资产市场价值的波动性 D.市场收益率 E.企业资产账面价值” 相关考题
考题 Credit Monitor模型将企业的股东权益视为( )。A．企业资产价值的看涨期权B．企业资产价值的看跌期权C．企业股权价值的看涨期权D．企业股权价值的看跌期权
查看答案
考题 采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型
查看答案
考题 Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ） A．对 B．错
查看答案
考题 creditM0nitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值
查看答案
考题 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．Altman的Z计分模型B．Risk Calc模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型
查看答案
考题 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型
查看答案
考题 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．AltmanZ计分模型B．RiskCalc模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型
查看答案
考题 Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值
查看答案
考题 目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk+模型C．死亡率模型D．RiskCalc模型
查看答案
考题 线性规划的数学模型不包括以下哪个要素?() A、决策变量B、目标函数C、约束条件D、偏差变量
查看答案
考题 目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk＋模型C．死亡率模型D．Risk Calc模型
查看答案
考题 一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）
查看答案
考题 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．A 1tman的Z计分模型B．Risk Ca1c模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型
查看答案
考题 Credit Monitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值
查看答案
考题 信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．CreditMetrics模型C．Credit Portfo1io View模型D．Credit Risk+模型E．VaR模型
查看答案
考题 Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （ ）
查看答案
考题 在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Monitor模型 D.Credit Risk+模型
查看答案
考题 在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型 B、Credit Portfolio View模型 C、Credit Monitor模型 D、Credit Risk+模型
查看答案
考题 在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资
查看答案
考题 以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Monitor模型 D.Credit Risk+模型
查看答案
考题 线性规划模型不包括下列（）要素。A、目标函数B、约束条件C、决策变量D、状态变量
查看答案
考题 线性规划模型包括决策（）变量，约束条件，目标函数三个要素。
查看答案
考题 线性规划模型包括的要素有（）A、目标函数B、约束条件C、决策变量D、状态变量E、环境变量
查看答案
考题 （）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型
查看答案
考题 在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A、看跌期权B、看涨期权C、期权费D、初始股权投资
查看答案
考题 单选题线性规划模型不包括下列（）要素。A 目标函数B 约束条件C 决策变量D 状态变量
查看答案
考题 多选题线性规划模型包括的要素有（）A目标函数B约束条件C决策变量D状态变量E环境变量
查看答案
考题 单选题在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A 看跌期权B 看涨期权C 期权费D 初始股权投资
查看答案
热门标签
最新试卷