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题目内容
（请给出正确答案）
下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。
A.组合内各单项资产的预期收益率
B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数
C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差
D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重
B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数
C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差
D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重
参考答案
参考解析
解析：证券资产组合的预期收益率是组合内各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。证券资产收益率之间的相关程度(相关系数或协方差)影响证券资产组合的方差或标准差，即影响证券资产组合的风险，对证券资产组合的预期收益率没有影响。
更多 “下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。A.组合内各单项资产的预期收益率 B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数 C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差 D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重” 相关考题
考题
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
考题
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。
Ⅰ 市场组合的期望收益率
Ⅱ 无风险证券收益率
Ⅲ 市场组合的标准差
Ⅳ 风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
考题
在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
考题
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
考题
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
E.市场投资组合的风险价格
考题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
E、如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率
考题
多选题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）A证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
考题
单选题由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。A
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
考题
多选题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。[2006年真题]A该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率
考题
多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（ ）。A两种资产组合的最高预期收益率为15%B两种资产组合的最低预期收益率为10%C两种资产组合的最高标准离差为12%D两种资产组合的最低标准离差为8%
考题
多选题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。A该组合中所有单项资产在组合中所占比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率E市场投资组合的必要收益率
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