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单选题
下列有关反向期限套利说法，错误的是（）。
A
“反向市场”中期货价格大于现货价格
B
反向套矛U是构建现货空头和期货多头的套利行为
C
由于现货市场中不存在做空机制，反向套利的实施受到极大的限制
D
拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期限套利
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考题
跨品种套利可分为两种情况，一是相关商品间的套利，二是原料与成品间的套利，下列交易活动中属于跨品种套利的有（ ）。A．小麦/玉米套利B．玉米/大豆套利C．大豆提油套利D．反向大豆提油套利
考题
以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)
考题
下列有关反向期现套利说法错误的是（ ）。A．“反向市场”中，期货价格大于现货价格B．反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为C．由于现货市场中不存在做空机制，反向套利的实施受到极大的限制D．拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期现套利
考题
关于套利的基本原理，下列说法错误的是（ ）。
Ⅰ.套利的收益波动性很大
Ⅱ.期货套利属于单向投机
Ⅲ.套利的经济学原理是“一价定律”
Ⅳ.套利获得利润的关键就是价差的变化A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
下列关于股指期现套利的描述，正确的是（ ）。 A.当期价高估时，可以进行反向套利
B.当期价低估时，可以进行正向套利
C.当期价高估时，可以进行正向套利
D.当期价低估时，可以进行反向套利
考题
关于股指期货的无风险套利交易，下列说法中正确的是（ ）。A. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利
考题
关于无套利区间，说法错误的是（）。A、在无套利区间内，套利将导致亏损B、只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行C、只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行D、只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
考题
以下几种说法正确的是（）。A、正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限B、反向市场的牛市套利价差扩大获利无限C、正向市场的熊市套利价差扩大获利无限D、反向市场的熊市套利价差缩小获利无限
考题
下列有关反向期限套利说法，错误的是（）。A、“反向市场”中期货价格大于现货价格B、反向套矛U是构建现货空头和期货多头的套利行为C、由于现货市场中不存在做空机制，反向套利的实施受到极大的限制D、拥有现货库存的企业为了降低库存成本会考虑实施反向期限套利
考题
单选题下列关于股指期货期现套利交易的说法，错误的是（）。A
无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间B
只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利C
只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利D
当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
考题
多选题关于无套利区间，说法错误的是（）。A在无套利区间内，套利将导致亏损B只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行C只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行D只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
考题
单选题以下几种说法正确的是（）。A
正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限B
反向市场的牛市套利价差扩大获利无限C
正向市场的熊市套利价差扩大获利无限D
反向市场的熊市套利价差缩小获利无限
考题
单选题根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。[2015年7月真题]A
正向套利和反向套利B
牛市套利和熊市套利C
买入套利和卖出套利D
价差套利和期限套利
考题
单选题下列关于套利的说法，正确的是（ ）。A
考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界B
考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界C
当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利D
当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
考题
单选题沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A
在3035点以上存在反向套利机会B
在2995点以下存在反向套利机会C
在3065点以下存在反向套利机会D
在3065点以上存在反向套利机会
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