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题目内容
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单选题
压力测试通常使用( )方法。
A
敏感性分析和情景分析
B
敏感性分析和假设性分析
C
假设性分析和情景分析
D
以上皆不正确
参考答案
参考解析
解析:
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考题
计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99%的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下 ( )步骤。
①确定测试对象,制订测试方案
②选择压力测试方法,并设置测试情景
③确定风险因子,收集测试数据
④实施压力测试,分析报告测试结果并且制定和执行应对措施A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
考题
《商业银行压力测试指引》规定,银监会对商业银行压力测试进行评估时,重点关注以下几方面。()压力测试的程序与方法与其风险程度是否相适应,应急处理措施是否可行,董事会及高层管理人员对压力测试的结果是否进行跟踪研究,银行是否对压力测试方案进行定期修订等。A、压力测试方案是否有效B、风险因素的确定是否合理C、压力情景的选择是否充分D、压力测试所用的假设是否合理E、压力测试的程序与方法与其风险程度是否相适应
考题
单选题根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下( )步骤。①确定测试对象,制订测试方案②选择压力测试方法,并设置测试情景③确定风险因子,收集测试数据④实施压力测试,分析报告测试结果并且制定和执行应对措施A
①②④B
①③④C
②③④D
①②③④
考题
单选题计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。A
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B
VaR方法只有在99%的转置信区间内有效C
VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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