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如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）
- A、不确定，方差无限大
- B、确定，方差无限大
- C、不确定，方差最小
- D、确定，方差最小
参考答案
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考题
某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失，又以70点的权利金，买入9月份执行价格为2580的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日，股指期货09合约价格上涨到2680点，若该交易商执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）（忽略交易成本，且假设股指期货与股指期权合约乘数相同）A、净盈利50点B、净亏损20点C、净盈利20点D、净亏损50点
考题
中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。A、符合转托管相关规定B、合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年C、记账式国债D、可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
考题
如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。A、如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85B、如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85C、如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85D、如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
考题
沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。A、首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的B、首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的C、首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的D、将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量
考题
表中示意了DRA（区间逐日计息）产品的部分条款：挂钩股票：股票A、股票B、股票C、股票D面值：100元保本率：95%年息率：7.25%存续期半年：（126个交易日）初始价格：发行日当天挂钩股票的市场均价观察日：存续期内每个交易日配息启动条件：初始价格的95%单位产品总配息：满足配息启动的交易日数N，N/252*7.25为一个单位的总配息单位产品总支付：保本率×100+单位产品总配息分析以上产品的配息启动条件，由于产品是逐日观察，存续半年（126个交易日）相当于包含了126个（）。A、彩虹二值期权B、障碍期权C、回溯期权D、百慕大期权
考题
假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A、此远期合约定价合理，没有套利机会B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
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