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行权价2300点的平值看跌期权,其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点,那么请问新的Delta值大约是()
- A、-0.495
- B、-0.45
- C、-0.55
- D、-0.505
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考题
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假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。A、25B、50C、20D、40
考题
根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()A、资金成本越低,国债期货价格越高B、持有收益越低,国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
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