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随着到期时间的临近，平值期权的Gamma将会（）

  • A、逐渐增大
  • B、逐渐减小
  • C、保持不变
  • D、不确定

参考答案

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考题 随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（ ）
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考题 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 （ ）=期权价值变化/到期时间变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A. 虚值期权 B. 实值期权 C. 平值期权 D. 深度虚值期权
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考题 以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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考题 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）
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考题 随着剩余时间的缩短，平值期权、虚值期权和实值期权的Gamma都越来越大。（　　）
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考题 临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A、虚值期权 B、实值期权 C、平值期权 D、深度虚值期权
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考题 下列关于Gamma的性质说法错误的是（） Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大 Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０ Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
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考题 临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。A、实值B、虚值C、平值D、实值或平值
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考题 对于美式期权而言，期权时间价值（）。A、随着到期日的临近而增加B、随着到期日的临近而减小C、不受剩余期限影响D、随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定
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考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。A、减小B、加剧C、不变D、无明显规律
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考题 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
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考题 期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）A、增加B、不变C、随机波动D、递减
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考题 关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B、当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值C、期权的时间价值随着到期日临近而减小D、期权的时间价值随着到期日临近而增大
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考题 多选题关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值C期权的时间价值随着到期日临近而减小D期权的时间价值随着到期日临近而增大
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考题 单选题对于美式期权而言，期权时间价值（）。A 随着到期日的临近而增加B 随着到期日的临近而减小C 不受剩余期限影响D 随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定
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考题 多选题下列关于Theta值描述正确的有（）。A随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的B随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的CTheta值反应时间流逝对期权价格的影响DTheta值反应时间流逝对波动率的影响
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考题 判断题实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。A 对B 错
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考题 单选题临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。A 实值B 虚值C 平值D 实值或平值
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考题 多选题以下关于希腊字母说法正确的是()。ATheta值通常为负BRho随期权到期趋近于无穷大CRho随期权的到期逐渐变为0D随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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考题 多选题临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。A虚值期权B实值期权C平值期权D深度虚值期权
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考题 单选题对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。A 减小B 加剧C 不变D 无明显规律
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考题 单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A 两者的风险因素都为标的价格变化B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 单选题随着到期时间的临近，平值期权的Gamma将会（）A 逐渐增大B 逐渐减小C 保持不变D 不确定
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