2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》章节练习(2021-12-01)

发布时间：2021-12-01

2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、（  ）是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。【单选题】

A.敏感度限额

B.头寸限额

C.风险价值限额

D.止损限额

正确答案:A

答案解析:市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额。选项A：敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

2、交易账簿中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:交易账簿业务通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价值时，可按模型定价。

3、凸性越大，债券价格弯曲程度越大，用修正久期衡量债券的利率风险所产生的误差就越小。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度。凸性越大，债券价格弯曲程度越大，用修正久期衡量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。

4、某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化为（ ）。 【单选题】

A.上涨2.76元

B.降低2.76元

C.降低2.99元

D.上涨2.99元

正确答案:C

答案解析:已知久期为1.6年，债券价格为101.00元，市场利率为8%，利率上升2%，根据久期公式，△P=-P×D×△y/（1+y） ，可得：△P= -101×1.6×0.02/（1+0.08） ≈-2.99，因此是降低2.99元。

5、以下属于银行账簿利率风险管理措施的是（）。【多选题】

A.完善银行账户利率风险治理结构

B.加强资产负债匹配管理

C.完善商业银行的定价机制

D.实施业务多元化的发展战略

E.以上都是

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。银行账簿利率风险管理措施：完善银行账户利率风险治理结构；加强资产负债匹配管理；完善商业银行的定价机制；实施业务多元化的发展战略。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

实质上是一种契约，它赋予了持有人在未来某一特定时间内按买卖双方约定的价格，购进或卖出一定数量的某种金融资产的权利。

A．金融远期

B．金融期权

C．金融期货

D．金融互换

正确答案：B
解析：金融期权实际上是一种契约，它赋予了持有人在未来某一特定时间内按买卖双方约定的价格，购进或出售一定数量的某种金融资产的权利，故B选项正确。

兼顾当期收入和未来长期增值的证券投资基金被称为（ ）。 A．收入型基金 B．成长型基金 C．平衡型基金 D．稳健型基金

正确答案：C
根据投资目标的不同，可以将基金分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金。平衡型基金兼顾当期收入和未来长期增值。

假设市场的无风险利率是1%，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2、0.6、0.2，作为市场组合的股票指数现在是在5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票x在牛市时的预期收益率为20%，在正常时预期收益率为14%，在熊市时预期收益率为-12%。根据这些信息，市场组合的预期收益率是( )。

A．3.92%

B．6.27%

C．4.52%

D．8.4%

正确答案：B
解析：先算出股市在三种状态下的收益率，分别为17.65%、9.8%、-15.69%。市场组 合的期望收益率是0.2×17.65%+0.6×9.8%+0.2×(-15.69%)≈6.27%。

最常见的资产负债的期限错配情况指( )

A．将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B．将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C．全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D．部分资产与全部负债在到期时间上不一致

正确答案：A
A【解析】最常见的资产负债的期限错配情况指借短贷长，即将大量短期借款用于长期贷款。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签