2022年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2022-04-27)

发布时间：2022-04-27

2022年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。

2、企业资产证券化的审核方式为（）。【单选题】

A.备案制

B.审核制

C.注册制

D.备案制、注册制

正确答案:A

答案解析:选项A正确：企业资产证券化的审核方式为备案制，资产支持票据的审核方式为注册制，信贷资产证券化的审核方式为备案制、注册制。

3、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。【单选题】

A.资本充足率监管

B.经济资本监管

C.资本监管

D.偿付能力指标监管

正确答案:A

答案解析:选项A正确。在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

4、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。【单选题】

A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

正确答案:C

答案解析:选项C说法不正确：信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类,但其在很大程度上由个案因素决定。与市场风险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。

5、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。【单选题】

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:C

答案解析:选项C正确。香港金管局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。

6、根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。【多选题】

A.不应集中于同一业务

B.不应集中于同一性质借款人

C.不应集中于同一个借款人

D.可以与其他商业银行组成银团贷款

E.应当使自己的授信对象多样化

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:根据多样化投资分散风险的原理，商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。一般而言，实现多样化授信后，借款人的违约风险可以被视为是相互独立的（除了共同的宏观经济因素影响，例如经济危机引发的系统性风险），大大降低了商业银行面临的整体风险。选项A：不应集中于同一业务可以分散风险；选项B：不应集中于同一性质借款人可以分散风险；选项C：不应集中于同一个借款人可以分散风险；选项D：可以与其他商业银行组成银团贷款可以分散风险；选项E：应当使自己的授信对象多样化可以分散风险。

7、针对流动性风险的压力情景包括（）。【多选题】

A.表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗

B.基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动

C.批发和零售融资的可获得性下降

D.信用评级下调或声誉风险上升

E.流动性资产变现能力大幅下降

正确答案:A、C、D、E

答案解析:选项ACDE正确。针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。选项B：“基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动”属于市场风险压力测试。

8、（）是最常用的评价投资收益的方式。【单选题】

A.持有期收益率

B.到期收益率

C.预期收益率

D.绝对收益率

正确答案:A

答案解析:持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。

9、商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业风险增加（）。【多选题】

A.出现产业结构调整

B.原材料价格上升

C.行业竞争加剧

D.区域经济变动

E.以上都对

正确答案:A、B、C

答案解析:选项ABC正确。行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。另外，也包括上下游行业风险和关联性行业风险。

10、商业银行在风险动态识别、评估的基础上进行的是风险计量。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:新产品／业务风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

银行监管方法包括( )。

A．资本监管

B．市场准入

C．风险评级

D．监督检查

E．外部审计

正确答案：ABCD
解析：外部审计是银行自己进行风险监督的一种方法。银行监管方法包括上述这四种方法。

在贷款法律关系中，下列关于贷款人的说法，正确的有( )。

A．向关系人发放信用贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款条件

B．借款人生产经营或投资项目未按规定取得环境保护部门许可的，贷款人不得对其发放贷款

C．自营贷款和特定贷款，除按规定计收利息之外，不得收取其他任何费用

D．委托贷款，除按规定计收手续费之外，不得收取其他任何费用

E．不得给委托人垫付资金，国家另有规定的除外

正确答案：BCDE
解析：贷款人不得向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款条件的规定，A选项错误。

金融市场通过其特有的资本集聚功能和引导资本合理配置的机制，首先对微观经济部门产生影响，进而影响到宏观经济活动，这是金融市场的（ ）。

A．交易功能

B．调节功能

C．资源配置功能

D．反映功能

正确答案：B

《巴塞尔新资本协议》的三大支柱为最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和外部审计。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：《巴塞尔新资本协议》的三大支柱为最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场约束。

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