2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-11-21)

发布时间：2021-11-21

2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

2、新产品/业务主要风险包括（  ）。【多选题】

A.市场风险

B.合规风险

C.信用风险

D.操作风险

E.流动性风险

正确答案:A、B、C、D

答案解析:新产品/业务主要风险类型有：（1）信用风险（选项C正确）；（2）市场风险（选项A正确）；（3）操作风险（选项D正确）；（4）声誉风险；（5）合规风险（选项B正确）。

3、依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标有( )。【多选题】

A.风险水平类指标

B.风险指数类指标

C.风险抵补类指标

D.风险迁徙类指标

E.风险比率类指标

正确答案:A、C、D

答案解析:依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标分为三个主要类别：（1）风险水平类指标：衡量商业银行的风险状况,以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标（请参阅信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险相关章节）（选项A正确）；（2）风险迁徙类指标：衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标,包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率（请参阅信用风险相关章节）（选项D正确）；（3）风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面（选项C正确）。

4、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（  ）日的流动性需求。【单选题】

A.20

B.30

C.25

D.15

正确答案:B

答案解析:流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求（选项B正确）。

5、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（  ）。【单选题】

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

正确答案:B

答案解析:净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%（选项B正确）。

6、商业银行（）直接决定了商业银行的经营成败。【多选题】

A.是否愿意承担风险

B.能承担多大风险

C.能否有效管理和防范风险

D.能否有效识别和控制风险

E.能否有效管理和控制风险

正确答案:A、E

答案解析:商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定了商业银行的经营成败。因此，风险管理是商业银行经营管理的核心内容。

7、从市场经济本质看，（）主要指在市场竞争中一家商业银行相对于其他商业银行把握良好投资机会的能力。【单选题】

A.商业银行的核心竞争力

B.商业银行的经营管理

C.商业银行的业务发展

D.商业银行的风险定价

正确答案:A

答案解析:选项A正确：从市场经济本质看，商业银行的核心竞争力主要指在市场竞争中一家商业银行相对于其他商业银行把握良好投资机会的能力。

8、市场风险限额管理体系主要包括（   ）。【多选题】

A.交易组合定义

B.限额结构

C. 限额指标设定与审批

D. 限额监控与报吿

E.限额调整

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报吿、限额调整、超限额管理等（选项ABCDE正确）。

9、银行保险机构应建立声誉风险事件分级机制，结合本机构实际，对声誉事件的（）等进行研判评估，科学分类，分级应对。【多选题】

A.严重程度

B.性质

C.发展趋势

D.影响范围

E.传播速度

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:银行保险机构应建立声誉风险事件分级机制，结合本机构实际，对声誉事件的性质、严重程度、传播速度、影响范围、发展趋势等进行研判评估，科学分类，分级应对。

10、有较为清晰的压力传导关系和明确的压力指标的部分信用风险，可以使用的压力测试方法为（）。【单选题】

A.指标分析方法

B.一般线性回归

C.时间序列统计模型

D.参数检验

正确答案:A

答案解析:选项A正确。部分信用风险有较为清晰的压力传导关系和明确的压力指标，可以使用指标分析方法；对于某些信用风险模型来说，压力指标和承压对象之间关系比较复杂，可以使用一般线性回归、时间序列等统计计量模型来描述这种传导机理。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

农户联保贷款利率及结息方式在适当优惠的前提下，根据小组成员的（ ）等情况与借款人协商确定。 A．费用成本 B．存款利率 C．存款额度 D．贷款年限 E．贷款风险

正确答案：ABE
农户联保贷款利率及结息方式在适当优惠的前提下，根据小组成员的存款利率、费用成本和贷款风险等情况与借款人协商确定，但利率不得高于同期法定的最高浮动范围。

某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（ ）天。

A．13.0

B．15.0

C．19.8

D．22.5

正确答案：D
根据存货天数的计算公式，分两步计算：①存货周转率＝销售成本/[(期初存货＋期末存货)/2]＝8000/[(450＋550)/2－1＝16；②存货周转天数=360/存货周转率＝360/16＝22．5(天)。

违约的发生主要是由于哪些原因?( )

A．债务人自身原因，经营不善、决策失误

B．行业不景气

C．宏观经济因素影响

D．债务人故意欺诈

E．贷款定价不合理

正确答案：ABC
解析：一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。夺题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因。

是以财务报表中的某一总体指标为100%，计算其各组成部分占总体指标的百分比，然后比较若干连续时期的各项构成指标的增减变动趋势。

A．横截面分析

B．时间序列分析

C．结构分折

D．敏感性分析

正确答案：C
解析：结构分析，是以财务报表中的某一总体指标为100%，计算其各组成部分。占总体指标的百分比，然后比较若干连续时期的各项构成指标的增减变动趋势，所以C选项符合题意。

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