2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-05-12)

发布时间：2021-05-12

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2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是( )。【单选题】

A.风险识别

B.风险承担能力确定

C.风险计量

D.风险控制

正确答案:B

答案解析:商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。选项B：风险承担能力确定不属于风险管理流程。

2、常用承压指标包括（）。【多选题】

A.损失数额及占资产比例

B.资产价值

C.监管资本

D.会计利润

E.核心负债依存度

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确：承压指标是压力测试中反映压力测试结果和对银行稳健程度影响的指标。常用承压指标包括但不限于：资产价值、资产质量、会计利润、经济利润、监管资本、经济资本和有关流动性指标。损失数额及占资产比例属于操作风险压力测试中的承压指标，核心负债依存度属于流动性风险压力测试中的承压指标。

3、商业银行市场风险管理体系的主要内容包括（）。【多选题】

A.全面的市场风险管理政策

B.完善的市场风险管理流程

C.完备、可靠的IT系统

D.可靠的独立验证机制

E.严格的内部控制金额审计

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：（1）有效的董事会和高级管理层的治理架构；（2）全面的市场风险管理政策（选项A正确）；（3）完善的市场风险管理流程（选项B正确）；（4）完备、可靠的IT系统；（选项C正确）（5）可靠的独立验证机制（选项D正确）；（6）严格的内部控制和审计（选项E正确）。

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，第三层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为（）。【单选题】

A.1%

B.3%

C.5%

D.6%

正确答案:A

答案解析:选项A正确：银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》中，第三层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%，由核心一级资本满足；若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。

5、项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括（   ）。【多选题】

A.计划的重大变更

B.供应商的变更

C.关键人员的变更

D.经销商的变更

E.主要费用支出情况

正确答案:A、B、C、E

答案解析:项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况（选项ABCE正确）。

6、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。【单选题】

A.效益性

B.流动性

C.安全性

D.全面性

正确答案:D

答案解析:商业银行具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定。选项D：“全面性”属于混淆选项。

7、下列关于贷款五级分类的描述，错误的是（）。【单选题】

A.五级贷款分类含重点类

B.五级贷款分类为：正常类，关注类，次级类，可疑类和损失类

C.五级分类和债项评级有联系

D.五级分类和债项评级有区别

正确答案:A

答案解析:选项A描述错误：五级贷款分类情况为：正常类贷款，关注类贷款，次级类贷款，可疑类贷款和损失类贷款。

8、下列说法错误的是（）。【单选题】

A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系

B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金

C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合

D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付

正确答案:D

答案解析:在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备就分为三级：（1）一级流动性储备。一级流动性备付包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。（2）二级流动性储备。建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。 主要配置流动性最好的国债。（3）三级流动性储备。银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为三级流动性备付（选项D说法错误），在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。同时，流动性管理团队对这部分组合的期限、信用等级、产品类型等可以提出相应的配置要求。

9、巴塞尔协议Ⅲ需银行建立健全跨部门的市场风险管理机制与流程包括（）。【多选题】

A.实施更为严格的账簿划分管理

B.从监管资本计量角度规范交易台管理

C.严格规范内部风险转移交易的计量管理

D.敏感度法的实施要求更高

E.需单独计算信用价差风险

正确答案:A、B、C

答案解析:选项ABC正确：巴塞尔协议Ⅲ首次明确了详细的账簿划分标准，提出了交易台管理、内部风险转移交易的监管要求，需银行建立健全跨部门的市场风险管理机制与流程。一是实施更为严格的账簿划分管理；二是从监管资本计量角度规范交易台管理；三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。

10、市场风险计量管理报告内容包括但不限于：按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账户风险价值与返检检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账户利率风险分析，以及市场风险管理建议等。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:市场风险计量管理报告内容包括但不限于：按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账户风险价值与返检检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账户利率风险分析，以及市场风险管理建议等。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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