2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-02-15)

发布时间：2021-02-15

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2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列关于战略风险监测和报告的说法错误的是（）。【单选题】

A.商业银行通常每月或季度进行自我评估

B.董事会和高级管理层应当定期审视和讨论战略风险分析/监测报告，对未来战略规划和实施方案进行调整

C.战略管理/规划部门对评估结果的连续性和波动性进行长期、深入、系统化的分析和监测

D.内部审计部门应当不定期审核商业银行的战略风险管理流程

正确答案:D

答案解析:选项D说法错误：商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。战略管理/规划部门对评估结果的连续性和波动性进行长期、深入、系统化的分析和监测，非常有利于商业银行清醒地认识市场变化、 运营状况的改变，以及各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险。董事会和高级管理层应当定期审视和讨论战略风险分析/监测报告，对未来战略规划和实施方案进行调整。内部审计部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。

2、以（）为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。【单选题】

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

正确答案:A

答案解析:监管资本、账面资本（会计资本）、经济资本都属于商业银行的资本。选项A正确。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

3、银行面临的结算风险、违约风险属于（  ）。【单选题】

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

正确答案:B

答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。选项B正确。信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

4、假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（）。【单选题】

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

正确答案:B

答案解析:根据KPMG风险中性定价模型公式： 带入公式可得：P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违约概率为6%（选项B正确）。

5、商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（）。【单选题】

A.不定期通报外包活动的有关事项

B.及时通报外包活动的突发性事件

C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查

D.保障客户信息的安全性

正确答案:A

答案解析:商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺以下事项：（1）定期通报外包活动的有关事项；（2）及时通报外包活动的突发性事件；（3）配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查；（4）保障客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，商业银行有权随时终止外包合同；（5）不得以商业银行的名义开展活动。选项A：不定期通报外包活动的有关事项不属于外包服务提供商承诺相关事项。

6、操作风险评估的准备阶段包括（）。【多选题】

A.制订评估计划

B.召开会议

C.识别评估对象

D.绘制流程图

E.收集评估背景信息

正确答案:A、C、D、E

答案解析:选项ACDE正确。操作风险评估准备阶段：（1）制订评估计划；（2）识别评估对象；（3）绘制流程图；（4）收集评估背景信息。选项B：召开会议是评估阶段的内容。

7、在下列行为中，( )是由于银行内部流程管理而引发的操作风险。【单选题】

A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元

B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款

C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露

D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证

正确答案:B

答案解析:执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。选项B：“办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款”属于银行内部管理流程出现了问题；选项A：“某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元”属于外部事件；选项C：“某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露”属于外部事件；选项D：“银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证”属于内部欺诈事件。

8、商业银行市场风险管理体系的主要内容包括（）。【多选题】

A.全面的市场风险管理政策

B.完善的市场风险管理流程

C.完备、可靠的IT系统

D.可靠的独立验证机制

E.严格的内部控制金额审计

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：（1）有效的董事会和高级管理层的治理架构；（2）全面的市场风险管理政策（选项A正确）；（3）完善的市场风险管理流程（选项B正确）；（4）完备、可靠的IT系统；（选项C正确）（5）可靠的独立验证机制（选项D正确）；（6）严格的内部控制和审计（选项E正确）。

9、下列关于贷款五级分类的描述，错误的是（）。【单选题】

A.五级贷款分类含重点类

B.五级贷款分类为：正常类，关注类，次级类，可疑类和损失类

C.五级分类和债项评级有联系

D.五级分类和债项评级有区别

正确答案:A

答案解析:选项A描述错误：五级贷款分类情况为：正常类贷款，关注类贷款，次级类贷款，可疑类贷款和损失类贷款。

10、国别风险情况包括但不限于（  ）。【多选题】

A.国别风险暴露

B.风险评估和评级

C.压力测试

D.准备金计提水平

E.超限额业务处理情况

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等（选项ABCDE正确）。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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