2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-10-18)

发布时间：2020-10-18

2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、依据信息科技风险管理策略和风险评估结果，实施全面的风险防范措施。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:依据信息科技风险管理策略和风险评估结果，实施全面的风险防范措施。

2、客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。【单选题】

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

正确答案:A

答案解析:客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面:单一借款人的违约概率、某一信用等级所有借款人的违约概率（选项A正确）。

3、某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为12亿元人民币，2006年末总资产为13亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为( )。【单选题】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正确答案:B

答案解析:2006年的总资产收益率=净利润/平均总资产=0.5÷[（12+13）÷2]=4%（选项B正确）。

4、与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:与声誉风险相似的是，战略风险也是一个多维的风险空间和体系。

5、（）是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。【单选题】

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

正确答案:D

答案解析:选项D正确。将商业银行的企业社会责任（Corporate Social Responsibility, CSR）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。

6、巴塞尔委员会在《核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。【多选题】

A.评估其从商业银行收到报告的精确性

B.评价商业银行总体经营情况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

E.评价管理层的能力

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞尔委员要要求银行监管者可以视检查人员资源状况,全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查,并达到以下目的：（1）评估其从商业银行收到报告的精确性（选项A正确）；（2）评价商业银行总体经营情况（选项B正确）；（3）评价商业银行各项风险管理制度（选项C正确）；（4）评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度（选项D正确）；（5）评价管理层的能力（选项E正确）；（6）评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；（7）商业银行遵守有关合规经营的情况；（8）其他历次监管中发现的问题。

7、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。【单选题】

A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

正确答案:C

答案解析:对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源。但事实上,信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类,但其在很大程度上由个案因素决定。选项C说法错误：与市场风险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。

8、下列属于影响杠杆率的因素的是（）。【多选题】

A.一级资本

B.二级资本

C.一级资本扣减项

D.调整后的表内资产余额

E.调整后的表内外资产余额

正确答案:A、C、E

答案解析:选项ACE正确：原银监会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=

9、业务连续性计划应当是一个全面的计划，与商业银行经营的规模和复杂性相适应，强调操作风险识别、（）、恢复以及持续计划。【单选题】

A.处置

B.规避

C.消除

D.缓释

正确答案:D

答案解析:业务连续性计划应当是一个全面的计划，与商业银行经营的规模和复杂性相适应，强调操作风险识别、缓释、恢复以及持续计划（选项D正确）。

10、商业银行通常用资本金来应对（ ）。【单选题】

A.系统损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

正确答案:C

答案解析:金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失：（1）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式连应对和吸取预期损失；（2）利用资本金来应对非预期损失（选项C正确）；（3）对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买保险手段来转移风险；但对于因衍生品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应担采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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