2022年银行从业资格考试《风险管理（中级）》章节练习(2022-02-11)

发布时间：2022-02-11

2022年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第十二章 风险评估与资本评估5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来两年进行滚动规划。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。

2、风险评估主要内容包括（   ）。【多选题】

A.对全面风险管理框架的评估

B.对银行面临的所有实质性风险进行全面评估

C. 对经理层人员进行评估

D.对财务负责人进行评估

E.对行长进行评估

正确答案:A、B

答案解析:风险评估主要包括两个方面的内容：（1）对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估（选项A正确）；（2）实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估（选项B正确）。

3、全面风险管理框架应当包括的要素有（  ）。【多选题】

A.有效的董事会和高级管理层监督

B.适当的政策、程序和限额

C.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险

D.良好的管理信息系统

E.全面的内部控制

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:全面风险管理框架应当包括以下要素：有效的董事会和高级管理层监督；适当的政策、程序和限额；全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险；良好的管理信息系统；全面的内部控制（选项ABCDE正确）。

4、ICAAP报告有三方面的作用。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:ICAAP报告有两方面的作用：（1）作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件；（2）ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

5、巴塞尔委员会认为，健全的资本充足评估程序包括（）。【多选题】

A.董事会和高管层的职责

B.健全的资本评估

C.全面的风险评估

D.监测和报告体系

E.内部控制

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：巴塞尔委员会认为，健全的资本充足评估程序包括五个要素：董事会和高管层的职责、健全的资本评估、全面的风险评估、监测和报告体系以及内部控制。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

在估计可持续增长率时，通常假设内部融资资金的主要来源是（ ）。

A．净资本

B．增发股票

C．留存收益

D．增发债券

正确答案：C
内部融资的资金来源是净资本、留存收益和增发股票。一般情况下，企业不能任意发行股票，因此，在估计可持续增长率时通常假设内部融资的资金来源主要是留存收益。

下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。

A．替代性

B．交易性

C．灵活性

D．债务的易变性

正确答案：D
信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还具有保密性、交易性、灵活性、债务的不变性等特点。

下列（ ）因素带来的股票投资风险属于非系统风险。

A．CPI上涨

B．发行公司发新股增加资本额

C．公司高层人事变动

D．公司股利政策变化

E．央行在市场抛售央行票据

正确答案：BCD
答案为BCD0影响股票价格的因素包括公司自身因素和宏观经济因素。其中公司自身因素造成的风险为非系统风险，包括公司盈利水平、公司资产净值、公司的派息政策、股票分割、增资和减资以及公司管理层变动等因素。CP1上涨和央行公开市场操作造成的风险都属于系统风险。

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