2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》每日一练(2021-08-19)

发布时间：2021-08-19

2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（  ）日的流动性需求。【单选题】

A.20

B.30

C.25

D.15

正确答案:B

答案解析:流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求（选项B正确）。

2、下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。【单选题】

A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。

C.Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

正确答案:C

答案解析:选项A说法不正确：Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素；选项B说法不正确：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；选项D说法不正确：Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

3、风险限额管理包括（  ）环节。【多选题】

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D. 风险限额识别

E.风险限额估值

正确答案:A、B、C

答案解析:风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和超限额处理三个环节（选项ABC正确）。

4、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。【单选题】

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.信用风险

正确答案:A

答案解析:如果存贷款利率调整幅度不一致，此时商业银行面临的最主要风险是利率风险（选项A正确）。

5、声誉危机管理的主要内容包括（）。【多选题】

A.提高日常解决问题的能力

B.制定战略性的危机管理规划

C.提高发言人的沟通技能

D.模拟训练和演习

E.管理危机过程中的信息交流

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括：（1）预先制定战略性的危机管理规划（选项B正确）；（2）提高日常解决问题的能力（选项A正确）；（3）危机现场处理；（4）提高发言人的沟通技能（选项C正确）；（5）危机处理过程中的持续沟通；（6）管理危机过程中的信息交流（选项E正确）；（7）模拟训练和演习（选项D正确）。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。