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单选题
一个决策者拥有财产10，其效用函数为u（w）=lnw，该决策者面临着发生概率为0.5，损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单，其愿意支付的最大保费为（ ）。
A
12.8
B
12
C
6.8
D
5
E
3.2
参考答案
参考解析
解析：
设愿意支付的最高保险费为C,则由效用理论可得：
E[u（w－X）]＝E[u（w－C－y）]
即，0.5ln（1）+0.5ln（10）=0.5ln（10-C）+0.5ln（7-C）
解得：C＝5。
设愿意支付的最高保险费为C,则由效用理论可得：
E[u（w－X）]＝E[u（w－C－y）]
即，0.5ln（1）+0.5ln（10）=0.5ln（10-C）+0.5ln（7-C）
解得：C＝5。
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考题
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考题
某客户投保投资连结保险,计算得出其死亡给付金额为50000元,保单账户价值为40000元,死亡风险保费费率为10%,则该保单的死亡风险保额保障成本为()。
A、9000元B、1000元C、4000元D、5000元
考题
甲、乙保险人承保同一财产，甲保单保额为 8000 元，乙保单保额为 10000 元，损失额 为 2500 元，若采用限额责任制,甲保险人应赔偿款额为( )A、100 元B、1111 元C、1500 元D、2500 元
考题
甲、乙保险人承保同一财产，甲保单保额为8000元，乙保单保额为10000元，损失额为2500元，若采用限额责任制，甲保险人应赔付款额为（ ）A.1000元B.1111元C.1250元D.2500元
考题
甲乙保险人承保同一财产，甲保单保额为8 000元，乙保单保额为10 000元，损失额为2 500元，若采用限额责任制，甲保险人应赔付款额为（ ）。A.1 000元B.1 11 1元C.1 250元D.2 500元
考题
某投保人将价值100万元的财产向甲、乙、丙三家保险公司投保同一险种，其中甲保单的保额为80万，乙保单的保额为40万元，丙保单的保额为40万元，损失额为80万，则甲、乙、丙保险公司按比例赔偿方式赔偿额依次为( )。A.40万、20万、20万B.50万、25万、25万C.5万、2.5万、2.5万D.80万、10万、10万
考题
假定一个人是严格风险规避型的，拥有初始财富w，但是也有概率为π的可能性损失D元钱。然而，他可以购买保险。一份保险的保费是q元钱；如果损失发生，赔偿1元钱。他的效用定义在其财富水平上，函数记为u，购买保险的数量（份数）为α。假定效用函数为u（x）=ln（x）。证明：为了让他选择熄火，购买保险的数量α
考题
某投保人将价值100万元的财产向甲、乙、丙三家保险公司投保同一险种，其中甲保单的保额为80万，乙保单的保额为40万元，丙保单的保额为40万元，损失额为80万，则甲、乙、丙保险公司按比例赔偿方式赔偿额依次为（）A、40万；20万；20万B、50万；25万；25万C、5万；2.5万；2.5万D、80万；10万；10万
考题
关于冒险型决策者的描述，正确的是（）。A、对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感B、对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓C、愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价D、愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价E、其损失效用函数通常为一条直线
考题
单选题已知决策者甲的效用函数为：u1（x）＝－e-2x，决策者乙的效用函数为：u2（x）＝1－ae-2x（a＞0）,假设甲乙有相同的财富并面临相同的风险X，假设乙要转移风险X所能接受的最大保费为4，则甲要转移风险X所能接受的最大保费是（ ）。A
1 B
2 C
3 D
4 E
5
考题
单选题某投保人将价值100万元的财产向甲、乙、丙三家保险公司投保同一险种，其中甲保单的保额为80万，乙保单的保额为40万元，丙保单的保额为40万元，损失额为80万，则甲、乙、丙保险公司按比例赔偿方式赔偿额依次为（）A
40万；20万；20万B
50万；25万；25万C
5万；2.5万；2.5万D
80万；10万；10万
考题
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10 B
15 C
21 D
26 E
80
考题
单选题某客户投保投资连结保险，计算得出其死亡给付金额为50000元，保单账户价值为40000元，死亡风险保费费率为10%，则该保单的死亡风险保额保障成本为（）。A
9000元B
1000元C
4000元D
5000元
考题
多选题关于冒险型决策者的描述，正确的是（）。A对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感B对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓C愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价D愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价E其损失效用函数通常为一条直线
考题
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23 B
33 C
35 D
36 E
14
考题
单选题一个投资者有9万元人民币，并且具有效用函数u（x）=2x2+10，他面临的随机损失的数学期望为4万元，方差为10，则投保人最多能承受（ ）保费以预防其面临的随机损失。A
0.5B
2.3C
3.1D
3.5E
3.6
考题
单选题某保险人当前的财富为100，效用函数为u（w）=lnw，w0。保险人考虑承保某种损失X的50%，其中P（X=0）=P（X=60）=1／2，计算保险人愿意接受的最低保费为（ ）。A
16.12B
16.42C
16.72D
17.02E
17.42
考题
单选题一家净资产为w0=10的小型保险公司在收取了保险费c＝1后答应承担损失X。X的概率分布为：P（X=0）=3/4，P（X=L）=1/4。假设该保险公司的效用函数为u（w）=lnw。则L最大为（ ）时，保险公司愿意承保。A
1.875B
3.487C
3.682D
4.64lE
6.513
考题
单选题某个决策者的效用函数为u（w）=-e-3w，拥有财富W。该决策者面临着两种潜在损失：（1）损失X服从期望值为α，方差为4的正态分布；（2）损失Y服从期望值为10，方差为8的正态分布。若已知决策者投保X所支付的保费低于投保Y所支付的保费，则α的最大值为（ ）。A
16B
15C
14D
13E
12
考题
单选题一个决策者拥有财产10，其效用函数为u（w）=lnw，该决策者面临着发生概率为0.5，损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单，其愿意支付的最大保费为（ ）。A
12.8B
12C
6.8D
5E
3.2
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