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单选题
波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。
A
期权权利金价格的波动
B
无风险收益率的波动
C
标的资产价格的波动
D
期权行权价格的波动
参考答案
参考解析
解析：
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考题
在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。A.标的资产价格波动幅度与期权价格正相关
B.标的资产价格波动幅度与期权价格负相关
C.标的资产价格波动幅度与期权价格不相关
D.标的资产价格波动幅度与期权价格成反比
考题
下列关于Vega说法正确的有( )。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）
Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列关于Vega的说法正确的有（ ）。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
下列关于Vega说法正确的有（）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
下列关于Vega的说法正确的有（）A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A、行权价格越高，波动率越大B、行权价格越高，波动率越小C、行权价格越低，波动率越小D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
考题
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A、波动率与期权价格成正比B、平价期权对波动率变动最为敏感C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
下列关于波动率的说法，错误的是（）。A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D、对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
考题
单选题波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A
行权价格越高，波动率越大B
行权价格越高，波动率越小C
行权价格越低，波动率越小D
行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
考题
单选题在其他因素不变的情况下，下列关于标的资产价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是( )。A
标的资产价格波动幅度与期权价格正相关B
标的资产价格波动幅度与期权价格负相关C
标的资产价格波动幅度与期权价格不相关D
标的资产价格波动幅度与期权价格成反比
考题
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
单选题关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是( )。A
标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少B
标的物市场价格波动率越大，权利金越高C
标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性D
标的物市场价格波动率越小，权利金越高
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