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单选题
某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。
A
2
B
1.43
C
3
D
无法确定
参考答案
参考解析
解析：
必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，所以风险收益率＝必要收益率-无风险收益率＝15%-5%＝10%，该组合的β系数＝10%/（12％-5％）＝1.43。
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考题
假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。A:10%
B:11%
C:12%
D:13%
考题
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。A:10%
B:11%
C:12%
D:13%
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
关于甲种投资组合的说法中，正确的是（ ）。
A.甲种投资组合的β系数为1.15
B.甲种投资组合的必要收益率为12.6%
C.甲种投资组合的β系数为1.1
D.甲种投资组合的必要收益率为14%
考题
假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%
考题
某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30％、20％、20％、15％、15％，β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7。假定市场上所有股票的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。则该投资组合的必要收益率为（）A、12%B、10.8%C、11.8%
考题
单选题假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。A
10%B
11%C
12%D
13%
考题
问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求：计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
考题
多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）D作为整体的市场投资组合的β系数为1
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