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题目内容
（请给出正确答案）
从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。
①不卖空的情况下，证券组合的风险越小
②卖空的情况下，证券组合的风险越小
③负完全相关的情况下，可获得无风险组合
④正完全相关的情况下，可获得无风险组合
①不卖空的情况下，证券组合的风险越小
②卖空的情况下，证券组合的风险越小
③负完全相关的情况下，可获得无风险组合
④正完全相关的情况下，可获得无风险组合
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
B.①③
C.②③
D.②④
参考答案
参考解析
解析：选项B正确：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小（①项正确），特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合（③项正确）。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。
更多 “从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。 ①不卖空的情况下，证券组合的风险越小 ②卖空的情况下，证券组合的风险越小 ③负完全相关的情况下，可获得无风险组合 ④正完全相关的情况下，可获得无风险组合A.①② B.①③ C.②③ D.②④” 相关考题
考题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
考题
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
考题
以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高
考题
以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高
考题
对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（ ）。
A.相关系数等于0时，不能分散任何风险
B.相关系数等于1时，不能分散任何风险
C.相关程度越小，分散风险的程度越小
D.相关系数越大，分散风险的程度越小
考题
下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
考题
以下说法正确的有（ ）。A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线
C:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越低
D:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越高
考题
相关系数对风险的影响为（）。A、当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数B、证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显C、当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲D、当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
单选题以两种资产构建投资组合，以下说法中正确的是（）。A
二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高B
二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空受到限制，可实现的组合收益率越高C
二者的相关系数越高，组合风险越小，卖空不受到限制，可实现的组合收益率越高D
二者的相关系数越低，组合风险越小，卖空不受到限制，可实现的组合收益率越高
考题
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险
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