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ICBRR银行风险与监管国际证书考试 问题列表
问题
单选题1996年市场风险修正案增加了三级资本,其目的是让银行满足市场风险资本要求,三级资本由短期次级债务构成,必要时可变为银行的永久资本,必须满足的条件是()。A
无担保、次级、完全缴付的B
原始期限至少两年及以上C
除非监管同意,协议到期前不可偿还D
以上均是
问题
单选题银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险?()A
由于扩大的基差,期货对冲可能无法正常运作,这可能会导致银行亏损B
价格变动可能会导致对冲损失C
由于期货保证金需要每天结算,银行可能发现自己更需要更多的融资D
因为期货在交易所交易,银行可能会面临流动性风险
问题
单选题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在10天的衡量期间,95%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()。A
大于B
小于C
等于D
大于等于5000万人民币
问题
单选题为找出对衍生工具组合的价值有影响的市场价格种类,一般采取几个步骤,其中记录差异为第几步?()A
4;4B
4;3C
5;4D
5;3