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ICBRR银行风险与监管国际证书考试 问题列表
问题
单选题1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义?()A
给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B
给定时间内市场风险导致的最大损失C
给定时间内市场风险导致的最小损失D
一定概率下市场风险导致的最小损失
问题
单选题拥有较大规模零售银行业务的银行资产负债表管理的难度通常来源于()。A
批发业务和零售业务动态来看保持稳定B
批发业务的重定价通常不按照合约规定进行C
零售业务所包含的内嵌期权过于理性D
零售业务和批发业务的相关性比较小
问题
单选题针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()A
Delta法B
Delta-Gamma法C
Delta-Gamma-Vegga法D
全面重估法
问题
单选题某个银行面临着大量交易机会,正在考虑是否执行。但是根据银行交易的绩效要求,只有整个交易部门的表现达到20%的RAROC时,才能执行这些交易。经过周密的测量,发现这些交易之间的相关度平均在0.25左右,那么要进行这些交易的话,这些交易最低平均数(RAROC)可以为多少?()A
15%B
10%C
8%D
5%
问题
单选题财务比率分析主要考察公司的一些基本财务报表,这些报表不包括哪一张报表?()A
资产负债表B
损益表C
现金流量表D
盈余留存表