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在统计学测度投资组合中,任意两个投资项目报酬率之间变动关系的指标是()

  • A、方差
  • B、协方差
  • C、标准离差
  • D、相关系数

参考答案

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考题 假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为70%和30%。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,投资组合报酬率的方差为2.25%。要求:(1)计算投资组合的预期报酬率;(2)计算A、B的相关系数;(3)计算投资组合的β系数。

考题 协方差的正负显示了两个投资项目之间( )。A.取舍关系B.投资风险的大小C.报酬率变动的方向D.风险分散的程度

考题 在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )A.正确B.错误

考题 在不同规模的投资中心之间进行业绩比较时,使用剩余收益指标优于投资报酬率指标。( )

考题 以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。A.夏普测度B.特雷纳测度C.詹森测度D.估价比率

考题 投资者用协方差的正负来表示两个投资项目之间的()。A:取舍关系 B:投资风险的大小 C:报酬率变动的方向 D:风险分散的程度

考题 某企业有A、B两个投资项目,两个投资项目的报酬率及其概率分布情况如表所示,试计算两个项目的期望报酬率;报酬率的方差,标准差及变异系数;并评价两个项目风险大小。 A项目和B项目投资报酬率的概率分布

考题 甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示: 要求: (1)分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率; (2)分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差; (3)分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数; (4)假设资本资产定价模型成立,无风险报酬率为5%,股票市场的平均收益率为12%,分别计算甲、乙两个投资项目的β值; (5)假设股票市场收益率的标准差为8%,分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数; (6)假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合,计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。

考题 甲投资者预计投资A、B两个证券,A证券的期望报酬率是10%,B证券的期望报酬率是12%,两个证券之间的相关系数为-0.5,下列相关表述中,正确的是(  )。A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券 B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券 C.该证券组合不存在无效集 D.该证券组合机会集是一条直线

考题 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求: (1)计算该投资组合的期望报酬率 (2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。 (3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。 (4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。

考题 影响投资组合期望报酬率的因素包括( )。A.单项证券期望报酬率的方差 B.单项证券在全部投资中的比重 C.单项证券的期望报酬率 D.两种证券之间的相关系数

考题 在组合投资理论中,有效投资组合是指( )。A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合 B.可行投资组合集内部任意可行组合 C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合 D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合

考题 在投资收益组合中使用( )来测度两个风险资产的收益之间的相关性。A.均值 B.方差 C.协方差和相关系数 D.期望

考题 在组合投资理论中,有效投资组合是指( )。 A、可行投资组合集左边界上的任意可行组合 B、可行投资组合集内部任意可行组合 C、可行投资组合集右边界上的任意可行组合 D、在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合

考题 通常利用()来测算投资组合中任意两个投资项目收益率之间的变动关系。A、协方差B、相关系数C、方差D、标准差

考题 简述投资回收期和平均报酬率这两个财务指标进行投资项目评价时的利弊。

考题 协方差的正负显示了两个投资项目之间()A、取舍关系B、投资风险的大小C、报酬率变动的方向D、风险分散的程度

考题 单选题当不同投资项目的初始投资额不同时,可能与净现值指标的变动方向相反的指标是( )A 现金净流量指标B 内部收益率指标C 获利指数指标D 内含报酬率指标

考题 单选题在投资收益组合中使用( )来测度两个风险资产的收益之间的相关性。A 均值B 方差C 协方差和相关系数D 期望

考题 多选题在统计学测度投资组合中,任意两个投资项目报酬率之间变动关系的指标是()A方差B协方差C标准离差D相关系数

考题 多选题通常利用()来测算投资组合中任意两个投资项目收益率之间的变动关系。A协方差B相关系数C方差D标准差

考题 问答题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求: (1)计算该投资组合的期望报酬率; (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差; (3)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。

考题 单选题在组合投资理论中,有效投资组合是指( )。A 可行投资组合集右边界上的任意可行组合B 可行投资组合集内部任意可行组合C 在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合D 可行投资组合集左边界上的任意可行组合

考题 单选题下列关于投资组合的说法中,错误的是()。A 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述B 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C 当投资组合只有两种证券时,该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值D 当投资组合包含所有证券时,该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差

考题 单选题在内涵报酬率法下,如果投资是在起初一次投入,且各年现金流入量相等,那么(  )。A 内含报酬率与原始投资额成反方向变动关系B 内含报酬率与原始投资额成正方向变动关系C 内含报酬率与原始投资无关D 内含报酬率等于原始投资

考题 单选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中,不正确的是(  )。A 单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的预期报酬率B 当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零C 资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差D 在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

考题 单选题协方差的正负显示了两个投资项目之间()A 取舍关系B 投资风险的大小C 报酬率变动的方向D 风险分散的程度