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单选题
投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。
A
做多国债基差
B
做空国债基差
C
买入国债现货
D
卖出国债期货
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。A 做多国债基差B 做空国债基差C 买入国债现货D 卖出国债期货” 相关考题
考题
当（ ）时，基差值会变大。A．在正向市场，现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度B．在正向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度C．在正向市场，现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度D．在反向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度
考题
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子
B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
考题
下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
考题
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
考题
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
考题
当（ ）时，基差值会变大。
Ⅰ.在正向市场,现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度
Ⅱ.在正向市场,现货价格上幅度大于期货价格上涨幅度
Ⅲ.在正向市场，现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度
Ⅳ.在反向市场，现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度A.Ⅰ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
考题
在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（），适合进行熊市套利。
Ⅰ.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度
Ⅱ.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
Ⅲ.上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
Ⅳ.下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
Ⅰ 国债期货价格
Ⅱ 国债期货价格乘以转换因子
Ⅲ 国债现货价格
Ⅳ 国债现货价格乘以转换因子
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A、国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C、国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D、国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
考题
国债基差的计算公式为（）。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
考题
单选题在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（ ），适合进行熊市套利。Ⅰ．下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度Ⅱ．上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度Ⅲ．上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度Ⅳ．下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、ⅢC
Ⅱ、ⅣD
Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题理论上，当市场利率下降时，将导致（）。A
国债现货价格上涨，国债期货价格下跌B
国债现货价格下跌，国债期货价格上涨C
国债现货和国债期货价格均上涨D
国债现货和国债期货价格均下跌
考题
多选题在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
考题
多选题基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
考题
单选题国债基差的计算公式为（）。A
国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B
国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C
国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D
国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
考题
多选题基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）A国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
考题
单选题对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。Ⅰ．国债期货价格Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子Ⅲ．国债现货价格Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅢD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题理论上，假设其他条件不变，紧缩性的货币政策将导致（ ）。A
国债价格上涨，国债期货价格下跌B
国债价格下跌，国债期货价格上涨C
国债价格和国债期货价格均上涨D
国债价格和国债期货价格均下跌
考题
多选题在正向市场上，投资者预期近期合约价格的（）适合进行牛市套利。[2010年3月真题]A上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度B下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度C下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度D上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
考题
单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。A
国债现货价格-国债期货价格B
国债现货价格×转换因子-国债期货价格C
国债现货价格-国债期货价格×转换因子D
国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
考题
单选题理论上，通货膨胀率大幅上升时，将导致（）。A
国债价格和国债期货价格均下跌B
国债价格和国债期货价格均上涨C
国债价格下跌，国债期货价格上涨D
国债价格上涨，国债期货价格下跌
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